PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVE с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVE и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVE и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
-0.07%13.02%12.03%22.07%-5.41%24.72%1.22%31.62%-9.22%15.24%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.93%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, IVE показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции IVE превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.25% против 9.76% соответственно.


IVE

1 день
1.70%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
3.10%
1 год
12.68%
3 года*
13.69%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.25%

IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Value ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий IVE и IWM

IVE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IVE vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVE
Ранг доходности на риск IVE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 5959
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVE c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVEIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.11

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.66

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.82

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

6.76

-1.38

IVE vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVE на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVE и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVEIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.11

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.15

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.43

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.34

+0.04

Корреляция

Корреляция между IVE и IWM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVE и IWM

Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
1.64%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IVE и IWM

Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


IVEIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-59.05%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-13.74%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-31.91%

+13.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-41.13%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-7.91%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-10.83%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.70%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IVE и IWM

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) составляет 3.82%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что IVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVEIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

7.47%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

14.47%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

23.18%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

22.55%

-8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

22.99%

-6.01%