PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVE с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVE с IUSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVE (iShares S&P 500 Value ETF) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from iShares - IVE tracks the S&P 500 Value Index while IUSV tracks the S&P 900 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVE returned 11.76%/yr vs 12.04%/yr for IUSV. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IVE charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for IUSV.

Доходность

Сравнение доходности IVE и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVE показывает доходность 7.46%, а IUSV немного выше – 7.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVE имеют среднегодовую доходность 11.76%, а акции IUSV немного впереди с 12.04%.

IVE

1 день
-0.35%
1 месяц
2.24%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.74%
1 год
21.15%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.54%
10 лет*
11.76%

IUSV

1 день
-0.37%
1 месяц
2.24%
С начала года
7.63%
6 месяцев
7.88%
1 год
21.24%
3 года*
15.62%
5 лет*
10.47%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVE и IUSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		7.46%13.02%12.03%22.07%-5.41%24.72%1.22%31.62%-9.22%15.24%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		7.63%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%

Correlation

The correlation between IVE and IUSV is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2000 г.

0.95

The correlation between IVE and IUSV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVE и IUSV

Секторы
IVE
IUSV

Технологии

19.6%
20.8%

Финансовые услуги

15.2%
15.0%

Здравоохранение

11.6%
11.0%

Потребительский циклический сектор

11.0%
11.1%

Промышленность

10.7%
11.2%

Потребительский защитный сектор

9.5%
8.8%

Энергетика

7.6%
7.2%

Коммунальные услуги

4.6%
4.3%

Недвижимость

3.5%
3.7%

Сырьевые материалы

3.4%
3.6%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.1%

Технологии

IVE
19.6%
IUSV
20.8%

Финансовые услуги

IVE
15.2%
IUSV
15.0%

Здравоохранение

IVE
11.6%
IUSV
11.0%

Потребительский циклический сектор

IVE
11.0%
IUSV
11.1%

Промышленность

IVE
10.7%
IUSV
11.2%

Потребительский защитный сектор

IVE
9.5%
IUSV
8.8%

Энергетика

IVE
7.6%
IUSV
7.2%

Коммунальные услуги

IVE
4.6%
IUSV
4.3%

Недвижимость

IVE
3.5%
IUSV
3.7%

Сырьевые материалы

IVE
3.4%
IUSV
3.6%

Коммуникационные услуги

IVE
3.3%
IUSV
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Value ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с SPYIVE с VTVIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOV
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с SCHDIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Доходность на риск

IVE vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVE c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVEIUSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.14

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.01

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.35

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

12.84

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVE vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSV равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVE и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVEIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.14

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.72

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.60

-0.21

Просадки

Сравнение просадок IVE и IUSV

Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и IUSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVEIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-56.88%

-4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-6.36%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-17.76%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-17.95%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-37.54%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.51%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-6.29%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.66%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IVE и IUSV

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) составляет 2.00%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что IVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVEIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

2.14%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

7.14%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

9.98%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

14.55%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

17.07%

-0.11%

Сравнение комиссий IVE и IUSV

IVE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVE и IUSV

Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности IUSV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.68%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.52%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, IVE and IUSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IUSV has higher volatility (2.14%) compared to IVE (2.00%). In terms of maximum drawdown, IVE dropped -61.32% vs IUSV's -56.88%.

On 10-year performance, IUSV leads with 12.04% vs 11.76% for IVE. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IVE has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IUSV has performed better with a 12.04% return vs 11.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for IVE.

IUSV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.52% for IVE.

IVE tracks S&P 500 Value Index, while IUSV tracks S&P 900 Value Index. Their fees differ too: 0.18% for IVE and 0.04% for IUSV.

IVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVE и IUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор