PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVE с INCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVE с INCE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVE (iShares S&P 500 Value ETF) and INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) are both exchange-traded funds - IVE is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index, while INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton. IVE is passively managed, while INCE is actively managed. Over the past 5 years, IVE returned 11.50%/yr vs 10.70%/yr for INCE. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IVE charges 0.18%/yr vs 0.29%/yr for INCE.

Доходность

Сравнение доходности IVE и INCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVE показывает доходность 11.74%, что значительно ниже, чем у INCE с доходностью 16.28%.

IVE

1 день
-0.21%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
7.21%
С начала года
11.74%
1 год
21.94%
3 года*
14.96%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.78%
Всё время*
7.69%

INCE

1 день
-0.13%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
7.42%
С начала года
16.28%
1 год
26.49%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—
Всё время*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

INCE

Franklin Income Equity Focus ETF
$14.28M$6.88M$3.19M

IVE

iShares S&P 500 Value ETF
$172.72M$150.35M$232.16M

Сравнение доходности по годам IVE и INCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		11.74%13.02%12.03%22.07%-5.41%24.72%1.22%31.62%-9.22%15.24%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		16.28%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%

Correlation

The correlation between IVE and INCE is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.80

The correlation between IVE and INCE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVE и INCE

Секторы
IVE
INCE

Технологии

21.7%
3.6%

Финансовые услуги

15.0%
13.3%

Здравоохранение

12.2%
7.0%

Промышленность

10.9%
8.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
3.1%

Потребительский защитный сектор

8.8%
9.3%

Энергетика

6.6%
5.6%

Коммунальные услуги

4.5%
6.8%

Сырьевые материалы

3.3%
2.7%

Недвижимость

3.3%

-

Коммуникационные услуги

2.9%
2.4%

Технологии

IVE
21.7%
INCE
3.6%

Финансовые услуги

IVE
15.0%
INCE
13.3%

Здравоохранение

IVE
12.2%
INCE
7.0%

Промышленность

IVE
10.9%
INCE
8.9%

Потребительский циклический сектор

IVE
10.6%
INCE
3.1%

Потребительский защитный сектор

IVE
8.8%
INCE
9.3%

Энергетика

IVE
6.6%
INCE
5.6%

Коммунальные услуги

IVE
4.5%
INCE
6.8%

Сырьевые материалы

IVE
3.3%
INCE
2.7%

Недвижимость

IVE
3.3%
INCE

-

Коммуникационные услуги

IVE
2.9%
INCE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Value ETF

Franklin Income Equity Focus ETF

Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с VTVIVE с SPYIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOV
Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с CDLINCE с PJFVINCE с JEPQINCE с AVUV

Доходность на риск

IVE vs. INCE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVE c INCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVEINCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
3.20

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
4.63

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.60

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

5.43

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

20.94

-7.20

IVE vs. INCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVE на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INCE равному 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVE и INCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVE и INCE

Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки INCE в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и INCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVEINCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-33.95%

-27.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-4.90%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-14.01%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-18.40%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.13%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-3.21%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.27%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IVE и INCE

iShares S&P 500 Value ETF (IVE) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что IVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVEINCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.40%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

6.13%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

8.32%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

13.26%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

15.59%

+1.30%

Сравнение комиссий IVE и INCE

IVE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии INCE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVE и INCE

Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности INCE в 4.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.78%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%0.00%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.51%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%

Часто задаваемые вопросы

IVE and INCE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVE has higher volatility (2.74%) compared to INCE (2.40%). In terms of maximum drawdown, IVE dropped -61.32% vs INCE's -33.95%.

On 5-year performance, IVE leads with 11.50% vs 10.70% for INCE. On fees, IVE is cheaper at 0.18% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVE has performed better with a 11.50% return vs 10.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for INCE.

INCE has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 1.51% for IVE.

IVE is categorized as Large Cap Value Equities, while INCE is Dividend. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.18% for IVE and 0.29% for INCE.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVE и INCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор