PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVE с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVE и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVE и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
0.09%13.02%12.03%22.07%-5.41%24.72%1.22%31.62%-9.22%15.24%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, IVE показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IVE уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 11.27% против 14.27% соответственно.


IVE

1 день
0.16%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.01%
1 год
13.01%
3 года*
13.75%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.27%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Value ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий IVE и IAU

IVE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IVE vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVE
Ранг доходности на риск IVE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 5050
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVE c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVEIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.90

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.33

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.72

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

9.95

-4.95

IVE vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVE и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVEIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.90

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.26

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.90

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.65

-0.27

Корреляция

Корреляция между IVE и IAU составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVE и IAU

Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
1.63%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVE и IAU

Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IVEIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-45.14%

-16.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-19.18%

+7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-20.93%

+2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-21.82%

-15.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-11.71%

+7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-15.98%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

5.23%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IVE и IAU

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) составляет 3.78%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVEIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

10.44%

-6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

24.15%

-16.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

27.64%

-12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

17.70%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

15.83%

+1.15%