PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVE с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVE с FNDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVE (iShares S&P 500 Value ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds - IVE tracks the S&P 500 Value Index while FNDX tracks the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVE returned 11.76%/yr vs 14.26%/yr for FNDX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IVE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности IVE и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVE показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 14.57%. За последние 10 лет акции IVE уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 11.76% против 14.26% соответственно.

IVE

1 день
-0.35%
1 месяц
2.24%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.74%
1 год
21.15%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.54%
10 лет*
11.76%

FNDX

1 день
-0.13%
1 месяц
3.88%
С начала года
14.57%
6 месяцев
14.58%
1 год
32.32%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.82%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVE и FNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		7.46%13.02%12.03%22.07%-5.41%24.72%1.22%31.62%-9.22%15.24%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		14.57%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%

Correlation

The correlation between IVE and FNDX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.97

The correlation between IVE and FNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVE и FNDX

Секторы
IVE
FNDX

Технологии

19.6%
19.1%

Финансовые услуги

15.2%
14.1%

Здравоохранение

11.6%
12.0%

Потребительский циклический сектор

11.0%
9.2%

Промышленность

10.7%
9.3%

Потребительский защитный сектор

9.5%
7.4%

Энергетика

7.6%
10.3%

Коммунальные услуги

4.6%
3.2%

Недвижимость

3.5%
1.8%

Сырьевые материалы

3.4%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
10.1%

Технологии

IVE
19.6%
FNDX
19.1%

Финансовые услуги

IVE
15.2%
FNDX
14.1%

Здравоохранение

IVE
11.6%
FNDX
12.0%

Потребительский циклический сектор

IVE
11.0%
FNDX
9.2%

Промышленность

IVE
10.7%
FNDX
9.3%

Потребительский защитный сектор

IVE
9.5%
FNDX
7.4%

Энергетика

IVE
7.6%
FNDX
10.3%

Коммунальные услуги

IVE
4.6%
FNDX
3.2%

Недвижимость

IVE
3.5%
FNDX
1.8%

Сырьевые материалы

IVE
3.4%
FNDX
3.7%

Коммуникационные услуги

IVE
3.3%
FNDX
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Value ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с SPYIVE с VTVIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOV
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

IVE vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVE c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVEFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
3.18

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
4.47

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.59

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

5.35

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

20.97

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVE vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVE на текущий момент составляет 2.17, что ниже коэффициента Шарпа FNDX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVE и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVEFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

3.18

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.85

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.82

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.79

-0.40

Просадки

Сравнение просадок IVE и FNDX

Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVEFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-37.72%

-23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-6.06%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-16.30%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-19.06%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-37.72%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.13%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-3.55%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.55%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IVE и FNDX

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) составляет 2.00%, в то время как у Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что IVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVEFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

2.25%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

7.25%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

10.22%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

15.18%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

17.50%

-0.54%

Сравнение комиссий IVE и FNDX

IVE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVE и FNDX

Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности FNDX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.45%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.52%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IVE and FNDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDX has higher volatility (2.25%) compared to IVE (2.00%). In terms of maximum drawdown, IVE dropped -61.32% vs FNDX's -37.72%.

On 10-year performance, FNDX leads with 14.26% vs 11.76% for IVE. On fees, IVE is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IVE has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDX has performed better with a 14.26% return vs 11.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for FNDX.

IVE has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 1.45% for FNDX.

IVE tracks S&P 500 Value Index, while FNDX tracks RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.18% for IVE and 0.25% for FNDX.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVE и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор