PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVE с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVE с FNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX).

IVE и FNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IVE и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVE и FNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		0.09%13.02%12.03%22.07%-5.41%24.72%1.22%31.62%-9.22%15.24%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		2.98%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%

Доходность по периодам

С начала года, IVE показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции IVE уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 11.27% против 13.29% соответственно.

IVE

1 день
0.16%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.01%
1 год
13.01%
3 года*
13.75%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.27%

FNDX

1 день
0.22%
1 месяц
-3.37%
С начала года
2.98%
6 месяцев
6.54%
1 год
20.25%
3 года*
17.20%
5 лет*
12.04%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Value ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с SPYIVE с VTVIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOV
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с VTIFNDX с SWPPX

Сравнение комиссий IVE и FNDX

IVE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
IVE
iShares S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

IVE vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVE c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVEFNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.26

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.82

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.65

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

7.91

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVE vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа FNDX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVE и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVEFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.26

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.74

-0.36

Корреляция

Корреляция между IVE и FNDX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVE и FNDX

Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности FNDX в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.63%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.61%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%

Просадки

Сравнение просадок IVE и FNDX

Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и FNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVEFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-37.72%

-23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-12.25%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-19.06%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-37.72%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-4.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-3.59%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.56%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IVE и FNDX

iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) имеют волатильность 3.78% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVEFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.84%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

8.06%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

16.18%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

15.26%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

17.51%

-0.53%