Сравнение IVE с ELCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).
IVE и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IVE и ELCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVE и ELCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 0.09% | 13.02% | -2.41% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 9.71% | 9.96% | -1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IVE показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.
IVE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.27%
ELCV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 9.71%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVE и ELCV
IVE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.
Доходность на риск
IVE vs. ELCV — Ранг доходности на риск
IVE
ELCV
Сравнение IVE c ELCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVE | ELCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.26 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.68 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.63 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 7.74 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVE | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.26 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.77 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между IVE и ELCV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVE и ELCV
Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности ELCV в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.63% | 1.61% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.94% | 2.34% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVE и ELCV
Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и ELCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVE | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.32% | -18.38% | -42.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -11.79% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -2.69% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -4.11% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.48% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVE и ELCV
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) составляет 3.78%, в то время как у Eventide High Dividend ETF (ELCV) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что IVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVE | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 4.30% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 8.89% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 15.15% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 15.70% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 15.70% | +1.28% |