PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVE с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVE с ELCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVE (iShares S&P 500 Value ETF) and ELCV (Eventide High Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. IVE is passively managed, while ELCV is actively managed. Over the past year, IVE returned 21.15% vs 30.91% for ELCV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVE charges 0.18%/yr vs 0.49%/yr for ELCV.

Доходность

Сравнение доходности IVE и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVE показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 21.38%.

IVE

1 день
-0.35%
1 месяц
2.24%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.74%
1 год
21.15%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.54%
10 лет*
11.76%

ELCV

1 день
0.48%
1 месяц
4.35%
С начала года
21.38%
6 месяцев
20.08%
1 год
30.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVE и ELCV

2026 (YTD)20252024
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		7.46%13.02%-2.41%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		21.38%9.96%-1.81%

Correlation

The correlation between IVE and ELCV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.74

The correlation between IVE and ELCV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Value ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с SPYIVE с VTVIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOV
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с ABEQELCV с CGVVELCV с UDIELCV с MFVLELCV с DFLVELCV с DVALELCV с MDLV

Доходность на риск

IVE vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVE c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVEELCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.71

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.70

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

6.15

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

21.81

-8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVE vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELCV равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVE и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVEELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.71

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.15

-0.76

Просадки

Сравнение просадок IVE и ELCV

Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и ELCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVEELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-18.38%

-42.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-5.05%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

0.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-3.75%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.43%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IVE и ELCV

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) составляет 2.00%, в то время как у Eventide High Dividend ETF (ELCV) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что IVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVEELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

3.61%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

8.75%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

11.47%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

15.38%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

15.38%

+1.58%

Сравнение комиссий IVE и ELCV

IVE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVE и ELCV

Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности ELCV в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.76%2.34%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.52%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%

Часто задаваемые вопросы

IVE and ELCV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELCV has higher volatility (3.61%) compared to IVE (2.00%). In terms of maximum drawdown, IVE dropped -61.32% vs ELCV's -18.38%.

On 1-year performance, ELCV leads with 30.91% vs 21.15% for IVE. On fees, IVE is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IVE has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELCV has performed better with a 30.91% return vs 21.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for ELCV.

ELCV has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.52% for IVE.

They also come from different issuers: iShares and Eventide. Their fees differ too: 0.18% for IVE and 0.49% for ELCV.

ELCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVE и ELCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор