PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVE с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVE с DIVZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).

IVE и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IVE и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVE и DIVZ

2026 (YTD)20252024202320222021
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		0.09%13.02%12.03%22.07%-5.41%24.47%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		1.91%16.72%18.44%-0.51%3.51%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, IVE показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.

IVE

1 день
0.16%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.01%
1 год
13.01%
3 года*
13.75%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.27%

DIVZ

1 день
-1.10%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.68%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Value ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с SPYIVE с VTVIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOV
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с SELVDIVZ с MGV

Сравнение комиссий IVE и DIVZ

IVE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

DIVZ
Opal Dividend Income ETF
IVE
iShares S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

IVE vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVE c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVEDIVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.97

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.35

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

5.58

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVE vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVE на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVZ равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVE и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVEDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.97

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.77

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.90

-0.52

Корреляция

Корреляция между IVE и DIVZ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVE и DIVZ

Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности DIVZ в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.63%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.71%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVE и DIVZ

Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и DIVZ.

Загрузка...

Показатели просадок

IVEDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-15.42%

-45.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-8.47%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-15.42%

-2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-5.60%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-3.47%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.05%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IVE и DIVZ

iShares S&P 500 Value ETF (IVE) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что IVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVEDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

2.89%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

6.66%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

12.06%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

12.59%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

12.61%

+4.37%