Сравнение IVE с DEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW).
IVE и DEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVE и DEW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVE и DEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 0.09% | 13.02% | 12.03% | 22.07% | -5.41% | 24.72% | 1.22% | 31.62% | -9.22% | 15.24% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.48% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 21.29% | -7.32% | 20.45% | -10.58% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, IVE показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции IVE превзошли акции DEW по среднегодовой доходности: 11.27% против 9.27% соответственно.
IVE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.27%
DEW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVE и DEW
IVE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.
Доходность на риск
IVE vs. DEW — Ранг доходности на риск
IVE
DEW
Сравнение IVE c DEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVE | DEW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.74 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.35 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.95 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 10.37 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVE | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.74 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.89 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.60 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.28 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между IVE и DEW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVE и DEW
Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности DEW в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.63% | 1.61% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.32% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок IVE и DEW
Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и DEW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVE | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.32% | -65.55% | +4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -11.80% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -18.86% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -38.77% | +1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -3.32% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -12.54% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.22% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVE и DEW
iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) имеют волатильность 3.78% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVE | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.75% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 7.21% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 13.41% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 13.02% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 15.55% | +1.43% |