PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVE с ABEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVE с ABEQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVE (iShares S&P 500 Value ETF) and ABEQ (Absolute Select Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. IVE is passively managed, while ABEQ is actively managed. Over the past 5 years, IVE returned 11.50%/yr vs 8.46%/yr for ABEQ. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. IVE charges 0.18%/yr vs 0.85%/yr for ABEQ.

Доходность

Сравнение доходности IVE и ABEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVE показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 8.41%.

IVE

1 день
-0.21%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
7.21%
С начала года
11.74%
1 год
21.94%
3 года*
14.96%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.78%
Всё время*
7.69%

ABEQ

1 день
0.10%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
1.23%
С начала года
8.41%
1 год
13.45%
3 года*
12.78%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
Всё время*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ABEQ

Absolute Select Value ETF
$443.67K$474.71K$481.99K

IVE

iShares S&P 500 Value ETF
$172.72M$150.35M$232.16M

Сравнение доходности по годам IVE и ABEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		11.74%13.02%12.03%22.07%-5.41%24.72%0.32%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		8.41%15.32%12.68%4.63%-1.00%12.49%2.14%

Correlation

The correlation between IVE and ABEQ is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.81

The correlation between IVE and ABEQ shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVE и ABEQ

Секторы
IVE
ABEQ

Технологии

21.7%
4.4%

Финансовые услуги

15.0%
27.5%

Здравоохранение

12.2%
6.5%

Промышленность

10.9%
16.0%

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Потребительский защитный сектор

8.8%
8.2%

Энергетика

6.6%
11.0%

Коммунальные услуги

4.5%
3.9%

Сырьевые материалы

3.3%
15.5%

Недвижимость

3.3%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
6.2%

Технологии

IVE
21.7%
ABEQ
4.4%

Финансовые услуги

IVE
15.0%
ABEQ
27.5%

Здравоохранение

IVE
12.2%
ABEQ
6.5%

Промышленность

IVE
10.9%
ABEQ
16.0%

Потребительский циклический сектор

IVE
10.6%
ABEQ

-

Потребительский защитный сектор

IVE
8.8%
ABEQ
8.2%

Энергетика

IVE
6.6%
ABEQ
11.0%

Коммунальные услуги

IVE
4.5%
ABEQ
3.9%

Сырьевые материалы

IVE
3.3%
ABEQ
15.5%

Недвижимость

IVE
3.3%
ABEQ
5.2%

Коммуникационные услуги

IVE
2.9%
ABEQ
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Value ETF

Absolute Select Value ETF

Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с VTVIVE с SPYIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOV
Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с ELCVABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с EQRRABEQ с BAMV

Доходность на риск

IVE vs. ABEQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVE c ABEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVEABEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.49

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.15

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

1.71

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

3.38

+10.35

IVE vs. ABEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVE на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа ABEQ равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVE и ABEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVE и ABEQ

Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и ABEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVEABEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-27.82%

-33.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-7.89%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-7.95%

-9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-17.26%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-2.99%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-4.12%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

3.99%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IVE и ABEQ

iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Absolute Select Value ETF (ABEQ) имеют волатильность 2.74% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVEABEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.80%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

6.47%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

9.10%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

10.78%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

13.74%

+3.15%

Сравнение комиссий IVE и ABEQ

IVE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVE и ABEQ

Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности ABEQ в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.17%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.51%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%

Часто задаваемые вопросы

IVE and ABEQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABEQ has higher volatility (2.80%) compared to IVE (2.74%). In terms of maximum drawdown, IVE dropped -61.32% vs ABEQ's -27.82%.

On 5-year performance, IVE leads with 11.50% vs 8.46% for ABEQ. On fees, IVE is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVE has performed better with a 11.50% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.

IVE has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.17% for ABEQ.

They also come from different issuers: iShares and Absolute Investment Advisers. Their fees differ too: 0.18% for IVE and 0.85% for ABEQ.

IVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVE и ABEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор