PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVE с ABEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVE с ABEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Absolute Select Value ETF (ABEQ).

IVE и ABEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IVE и ABEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVE и ABEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		0.09%13.02%12.03%22.07%-5.41%24.72%0.27%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		5.41%15.32%12.68%4.63%-1.00%12.49%2.51%

Доходность по периодам

С начала года, IVE показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у ABEQ с доходностью 5.41%.

IVE

1 день
0.16%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.01%
1 год
13.01%
3 года*
13.75%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.27%

ABEQ

1 день
0.11%
1 месяц
-5.44%
С начала года
5.41%
6 месяцев
5.95%
1 год
12.47%
3 года*
12.59%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Value ETF

Absolute Select Value ETF

Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с SPYIVE с VTVIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOV
Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с VTVABEQ с EQRRABEQ с ELCV

Сравнение комиссий IVE и ABEQ

IVE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.

ABEQ
Absolute Select Value ETF
IVE
iShares S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

IVE vs. ABEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVE c ABEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVEABEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.08

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.52

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.55

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

5.76

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVE vs. ABEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVE на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABEQ равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVE и ABEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVEABEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.08

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.83

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.59

-0.21

Корреляция

Корреляция между IVE и ABEQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVE и ABEQ

Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности ABEQ в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.63%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.18%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVE и ABEQ

Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и ABEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IVEABEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-27.82%

-33.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-7.95%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-17.26%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-5.67%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-4.02%

-6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.14%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IVE и ABEQ

iShares S&P 500 Value ETF (IVE) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что IVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVEABEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

2.46%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

7.09%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

11.59%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

10.86%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

13.98%

+3.00%