Сравнение IVAL с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
IVAL и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IVAL и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVAL и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 10.27% | 34.92% | -0.71% | 20.61% | -10.06% | -0.22% | -4.94% | 21.26% | -22.50% | 31.03% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, IVAL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции IVAL уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 7.93% против 9.03% соответственно.
IVAL
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 39.40%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 7.93%
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и VXUS
IVAL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
IVAL vs. VXUS — Ранг доходности на риск
IVAL
VXUS
Сравнение IVAL c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVAL | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.71 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 2.33 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.35 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.63 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | 10.05 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVAL | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.71 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.35 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IVAL и VXUS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и VXUS
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.73% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и VXUS
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVAL | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -35.97% | -10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -11.27% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -29.44% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | -35.97% | -10.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -7.26% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -8.29% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.95% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и VXUS
Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) составляет 6.68%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что IVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVAL | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 7.72% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 11.54% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 17.21% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 15.81% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 17.09% | +1.83% |