Сравнение IVAL с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
IVAL и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность IVAL-US - Alpha Architect International Quantitative Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVAL или AVUV.
Основные характеристики
| IVAL | AVUV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.56% | 0.52% |
| Дох-ть за 1 год | 18.67% | 29.90% |
| Дох-ть за 3 года | 1.40% | 7.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 1.45 |
| Дневная вол-ть | 14.06% | 20.11% |
| Макс. просадка | -46.09% | -49.42% |
| Current Drawdown | -5.28% | -4.00% |
Корреляция
Корреляция между IVAL и AVUV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVAL и AVUV
С начала года, IVAL показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 0.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и AVUV
IVAL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVAL c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и AVUV
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности AVUV в 1.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 4.85% | 5.14% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% | 0.20% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.64% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и AVUV
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и AVUV
Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) составляет 3.95%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что IVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.