Сравнение IVAL с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
IVAL и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность IVAL-US - Alpha Architect International Quantitative Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVAL или AVUV.
Корреляция
Корреляция между IVAL и AVUV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IVAL и AVUV
Основные характеристики
IVAL:
0.24
AVUV:
-0.28
IVAL:
0.46
AVUV:
-0.23
IVAL:
1.06
AVUV:
0.97
IVAL:
0.28
AVUV:
-0.24
IVAL:
0.81
AVUV:
-0.73
IVAL:
5.42%
AVUV:
9.55%
IVAL:
18.59%
AVUV:
25.16%
IVAL:
-46.09%
AVUV:
-49.42%
IVAL:
-0.57%
AVUV:
-21.64%
Доходность по периодам
С начала года, IVAL показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -13.99%.
IVAL
9.48%
1.24%
8.28%
4.88%
8.31%
2.80%
AVUV
-13.99%
-6.99%
-12.16%
-6.78%
20.60%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и AVUV
IVAL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVAL и AVUV
IVAL
AVUV
Сравнение IVAL c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и AVUV
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности AVUV в 1.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.99% | 3.60% | 5.14% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% | 0.20% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.92% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и AVUV
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и AVUV
Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) составляет 10.85%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что IVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.