PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVAL с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVAL и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVAL и VEA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
10.27%34.92%-0.71%20.61%-10.06%-0.22%-4.94%21.26%-22.50%31.03%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
4.45%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Доходность по периодам

С начала года, IVAL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции IVAL уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 7.93% против 9.55% соответственно.


IVAL

1 день
1.71%
1 месяц
-3.41%
С начала года
10.27%
6 месяцев
15.79%
1 год
39.40%
3 года*
18.19%
5 лет*
8.56%
10 лет*
7.93%

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Сравнение комиссий IVAL и VEA

IVAL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.


Доходность на риск

IVAL vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина

VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVAL c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVALVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.81

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.46

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

2.77

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.58

10.77

+2.81

IVAL vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVAL на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAL и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVALVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.81

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.55

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.22

+0.11

Корреляция

Корреляция между IVAL и VEA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и VEA

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности VEA в 2.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
2.73%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок IVAL и VEA

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и VEA.


Загрузка...

Показатели просадок


IVALVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-60.68%

+14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-11.63%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-29.71%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

-35.73%

-10.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-7.20%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-13.39%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.99%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и VEA

Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) составляет 6.68%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что IVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVALVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

7.92%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

11.68%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

17.67%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

16.30%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

17.26%

+1.66%