PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVAL с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVAL с JIVE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

IVAL и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IVAL и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVAL и JIVE

2026 (YTD)202520242023
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		8.42%34.92%-0.71%4.80%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		6.68%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, IVAL показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у JIVE с доходностью 6.68%.

IVAL

1 день
2.88%
1 месяц
-7.11%
С начала года
8.42%
6 месяцев
14.13%
1 год
37.22%
3 года*
17.52%
5 лет*
8.19%
10 лет*
7.75%

JIVE

1 день
2.99%
1 месяц
-6.76%
С начала года
6.68%
6 месяцев
16.90%
1 год
42.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IPACIVAL с IMOMIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с IVVIVAL с AVUV
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий IVAL и JIVE

IVAL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Доходность на риск

IVAL vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVAL c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVALJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.52

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

3.20

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

3.50

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.61

14.57

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVAL vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVAL на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAL и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVALJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.52

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.90

-1.57

Корреляция

Корреляция между IVAL и JIVE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и JIVE

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности JIVE в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.77%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.70%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVAL и JIVE

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

IVALJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-13.79%

-32.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-11.96%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-7.13%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-1.95%

-10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.87%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и JIVE

Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеют волатильность 7.41% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVALJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

7.78%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

11.07%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

16.93%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

14.85%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

14.85%

+4.06%