PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVAL с IVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVAL с IVES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both exchange-traded funds - IVAL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Alpha Architect, while IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. IVAL is actively managed, while IVES is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. IVAL charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for IVES.

Доходность

Сравнение доходности IVAL и IVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVAL показывает доходность 13.29%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью 27.14%.

IVAL

1 день
-0.50%
1 месяц
3.49%
С начала года
13.29%
6 месяцев
16.64%
1 год
32.20%
3 года*
19.90%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.01%

IVES

1 день
-2.92%
1 месяц
18.28%
С начала года
27.14%
6 месяцев
24.59%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVAL и IVES

2026 (YTD)2025
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		13.29%16.65%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		27.14%25.06%

Correlation

The correlation between IVAL and IVES is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.35

Сравнение распределения секторов IVAL и IVES

Секторы
IVAL
IVES

Промышленность

28.5%
4.3%

Потребительский циклический сектор

23.5%
12.9%

Сырьевые материалы

21.2%

-

Энергетика

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

7.4%

-

Технологии

3.9%
67.8%

Коммуникационные услуги

2.1%
11.8%

Здравоохранение

1.8%

-

Финансовые услуги

-

1.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.7%

Промышленность

IVAL
28.5%
IVES
4.3%

Потребительский циклический сектор

IVAL
23.5%
IVES
12.9%

Сырьевые материалы

IVAL
21.2%
IVES

-

Энергетика

IVAL
11.6%
IVES

-

Потребительский защитный сектор

IVAL
7.4%
IVES

-

Технологии

IVAL
3.9%
IVES
67.8%

Коммуникационные услуги

IVAL
2.1%
IVES
11.8%

Здравоохранение

IVAL
1.8%
IVES

-

Финансовые услуги

IVAL

-

IVES
1.7%

Недвижимость

IVAL

-

IVES

-

Коммунальные услуги

IVAL

-

IVES
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IMOMIVAL с IPACIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с VSSIVAL с FNDE
Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с SMHIVES с AIPOIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMO

Доходность на риск

IVAL vs. IVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IVES
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVAL c IVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVALIVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVAL vs. IVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVALIVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

2.32

-1.98

Просадки

Сравнение просадок IVAL и IVES

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и IVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVALIVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-22.64%

-23.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-3.69%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-5.63%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и IVES

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVALIVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

25.77%

-10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

25.77%

-8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

25.77%

-6.93%

Сравнение комиссий IVAL и IVES

IVAL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и IVES

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности IVES в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.66%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.33%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVAL and IVES have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVAL is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVAL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

IVAL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.33% for IVES.

IVAL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IVES is Technology Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and Wedbush. Their fees differ too: 0.39% for IVAL and 0.75% for IVES.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVAL и IVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор