Сравнение IVAL с IVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES).
IVAL и IVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. IVES - это пассивный фонд от Wedbush, который отслеживает доходность Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IVAL и IVES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVAL и IVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 8.42% | 16.65% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | -10.25% | 25.06% |
Доходность по периодам
С начала года, IVAL показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у IVES с доходностью -10.25%.
IVAL
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 14.13%
- 1 год
- 37.22%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 7.75%
IVES
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -10.25%
- 6 месяцев
- -11.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и IVES
IVAL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.
Доходность на риск
IVAL vs. IVES — Ранг доходности на риск
IVAL
IVES
Сравнение IVAL c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVAL | IVES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVAL | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.61 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между IVAL и IVES составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и IVES
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности IVES в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.77% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.46% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и IVES
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и IVES.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVAL | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -22.64% | -23.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -19.07% | +11.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -5.65% | -6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и IVES
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVAL | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 25.09% | -7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 25.09% | -7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 25.09% | -6.18% |