PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVAL с IVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVAL с IVES

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both exchange-traded funds - IVAL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Alpha Architect, while IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. IVAL is actively managed, while IVES is passively managed. Over the past year, IVAL returned 29.67% vs 40.84% for IVES. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IVAL charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for IVES.

Доходность

Сравнение доходности IVAL и IVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVAL показывает доходность 9.95%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью 15.94%.

IVAL

1 день
-1.52%
1 месяц
-1.79%
С начала года
9.95%
6 месяцев
9.96%
1 год
29.67%
3 года*
18.44%
5 лет*
8.25%
10 лет*
8.29%

IVES

1 день
-2.42%
1 месяц
-1.61%
С начала года
15.94%
6 месяцев
13.43%
1 год
40.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVAL и IVES

2026 (YTD)2025
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		9.95%16.69%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		15.94%25.11%

Correlation

The correlation between IVAL and IVES is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.38

Сравнение распределения секторов IVAL и IVES

Секторы
IVAL
IVES

Промышленность

28.1%
3.1%

Потребительский циклический сектор

26.3%
11.0%

Сырьевые материалы

12.0%

-

Энергетика

9.9%

-

Потребительский защитный сектор

7.9%

-

Коммуникационные услуги

7.8%
10.9%

Здравоохранение

4.2%

-

Технологии

4.0%
71.8%

Финансовые услуги

-

1.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.3%

Промышленность

IVAL
28.1%
IVES
3.1%

Потребительский циклический сектор

IVAL
26.3%
IVES
11.0%

Сырьевые материалы

IVAL
12.0%
IVES

-

Энергетика

IVAL
9.9%
IVES

-

Потребительский защитный сектор

IVAL
7.9%
IVES

-

Коммуникационные услуги

IVAL
7.8%
IVES
10.9%

Здравоохранение

IVAL
4.2%
IVES

-

Технологии

IVAL
4.0%
IVES
71.8%

Финансовые услуги

IVAL

-

IVES
1.9%

Недвижимость

IVAL

-

IVES

-

Коммунальные услуги

IVAL

-

IVES
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IMOMIVAL с IPACIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с VSSIVAL с IVV
Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с AIPOIVES с SMHIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMO

Доходность на риск

IVAL vs. IVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IVES
Ранг доходности на риск IVES: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVAL c IVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVALIVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.51

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.03

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

1.81

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

4.94

+4.12

IVAL vs. IVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVAL на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVES равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAL и IVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVAL и IVES

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и IVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVALIVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-22.64%

-23.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-22.64%

+11.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-12.17%

+6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-5.83%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

8.28%

-5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и IVES

Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) составляет 4.26%, в то время как у Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что IVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVALIVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

11.75%

-7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

21.34%

-8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

27.10%

-11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

26.66%

-8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

26.66%

-7.99%

Сравнение комиссий IVAL и IVES

IVAL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и IVES

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности IVES в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		1.58%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.36%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVAL and IVES have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVES has higher volatility (11.75%) compared to IVAL (4.26%). In terms of maximum drawdown, IVAL dropped -46.09% vs IVES's -22.64%.

On 1-year performance, IVES leads with 40.84% vs 29.67% for IVAL. On fees, IVAL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IVAL has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVES has performed better with a 40.84% return vs 29.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVAL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

IVAL has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.36% for IVES.

IVAL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IVES is Technology Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and Wedbush. Their fees differ too: 0.39% for IVAL and 0.75% for IVES.

IVAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVAL и IVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор