PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVAL с IVES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVAL и IVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVAL и IVES


Доходность по периодам

С начала года, IVAL показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у IVES с доходностью -10.25%.


IVAL

1 день
2.88%
1 месяц
-7.11%
С начала года
8.42%
6 месяцев
14.13%
1 год
37.22%
3 года*
17.52%
5 лет*
8.19%
10 лет*
7.75%

IVES

1 день
4.61%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-10.25%
6 месяцев
-11.31%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Сравнение комиссий IVAL и IVES

IVAL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.


Доходность на риск

IVAL vs. IVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина

IVES
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVAL c IVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVALIVESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.61

IVAL vs. IVES - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVALIVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.61

-0.28

Корреляция

Корреляция между IVAL и IVES составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и IVES

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности IVES в 0.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
2.77%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
0.46%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVAL и IVES

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и IVES.


Загрузка...

Показатели просадок


IVALIVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-22.64%

-23.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-19.07%

+11.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-5.65%

-6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и IVES


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVALIVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

25.09%

-7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

25.09%

-7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

25.09%

-6.18%