PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVAL с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVAL с IFLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, IVAL returned 31.03% vs 33.19% for IFLO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IVAL charges 0.39%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности IVAL и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVAL показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 18.60%.

IVAL

1 день
-0.54%
1 месяц
-1.20%
6 месяцев
9.49%
С начала года
12.82%
1 год
31.03%
3 года*
17.47%
5 лет*
9.12%
10 лет*
8.02%

IFLO

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
15.69%
С начала года
18.60%
1 год
33.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVAL и IFLO

2026 (YTD)2025
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		12.82%17.54%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		18.60%13.12%

Correlation

The correlation between IVAL and IFLO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.87

The correlation between IVAL and IFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVAL и IFLO

Секторы
IVAL
IFLO

Промышленность

28.1%
18.1%

Потребительский циклический сектор

26.3%
13.8%

Сырьевые материалы

12.0%
11.3%

Энергетика

9.9%
12.1%

Потребительский защитный сектор

7.9%
2.8%

Коммуникационные услуги

7.8%
6.7%

Здравоохранение

4.2%
11.7%

Технологии

4.0%
21.5%

Финансовые услуги

-

1.1%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Промышленность

IVAL
28.1%
IFLO
18.1%

Потребительский циклический сектор

IVAL
26.3%
IFLO
13.8%

Сырьевые материалы

IVAL
12.0%
IFLO
11.3%

Энергетика

IVAL
9.9%
IFLO
12.1%

Потребительский защитный сектор

IVAL
7.9%
IFLO
2.8%

Коммуникационные услуги

IVAL
7.8%
IFLO
6.7%

Здравоохранение

IVAL
4.2%
IFLO
11.7%

Технологии

IVAL
4.0%
IFLO
21.5%

Финансовые услуги

IVAL

-

IFLO
1.1%

Недвижимость

IVAL

-

IFLO
0.0%

Коммунальные услуги

IVAL

-

IFLO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IMOMIVAL с IPACIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с VSSIVAL с FNDE
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с FDTIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с SPDW

Доходность на риск

IVAL vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IFLO
Ранг доходности на риск IFLO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVAL c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVALIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.29

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.33

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

5.18

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

17.40

-8.39

IVAL vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVAL на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFLO равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAL и IFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVAL и IFLO

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVALIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-6.44%

-39.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-6.44%

-4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-1.99%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-1.29%

-10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

1.91%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и IFLO

Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что IVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVALIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.21%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

12.02%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

14.56%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

14.53%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

14.53%

+4.06%

Сравнение комиссий IVAL и IFLO

IVAL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и IFLO

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности IFLO в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.57%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.70%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%

Часто задаваемые вопросы

IVAL and IFLO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVAL has higher volatility (4.33%) compared to IFLO (3.21%). In terms of maximum drawdown, IVAL dropped -46.09% vs IFLO's -6.44%.

On 1-year performance, IFLO leads with 33.19% vs 31.03% for IVAL. On fees, IVAL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IFLO has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 33.19% return vs 31.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVAL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.

IVAL has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 1.57% for IFLO.

They also come from different issuers: Alpha Architect and VictoryShares. Their fees differ too: 0.39% for IVAL and 0.56% for IFLO.

IFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVAL и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор