Сравнение IVAL с IDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).
IVAL и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IVAL и IDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVAL и IDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 8.42% | 34.92% | -0.71% | 20.61% | -10.06% | -0.22% | -4.94% | 21.26% | -22.50% | 31.03% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 8.50% | 39.94% | 1.35% | 23.57% | -4.50% | 11.33% | -1.78% | 21.93% | -13.47% | 25.61% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVAL показывает доходность 8.42%, а IDOG немного выше – 8.50%. За последние 10 лет акции IVAL уступали акциям IDOG по среднегодовой доходности: 7.75% против 10.63% соответственно.
IVAL
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 14.13%
- 1 год
- 37.22%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 7.75%
IDOG
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 18.68%
- 1 год
- 37.17%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и IDOG
IVAL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.
Доходность на риск
IVAL vs. IDOG — Ранг доходности на риск
IVAL
IDOG
Сравнение IVAL c IDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVAL | IDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.27 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 3.08 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.43 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 3.23 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 16.27 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVAL | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.27 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.88 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.50 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между IVAL и IDOG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и IDOG
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности IDOG в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.77% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 3.59% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и IDOG
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и IDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVAL | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -37.32% | -8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -11.18% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -25.31% | -5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | -37.32% | -8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -2.23% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -8.03% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.22% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и IDOG
Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что IVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVAL | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 6.29% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 9.76% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 16.45% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 15.57% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 17.48% | +1.43% |