Сравнение IVAL с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
IVAL и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IVAL и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVAL и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 10.27% | 34.92% | -0.71% | 20.61% | -10.06% | -0.22% | -4.94% | 21.26% | -22.50% | 31.03% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -7.60% | 27.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IVAL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у HDMV с доходностью 4.79%.
IVAL
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 39.40%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 7.93%
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и HDMV
IVAL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
IVAL vs. HDMV — Ранг доходности на риск
IVAL
HDMV
Сравнение IVAL c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVAL | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.55 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 2.02 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.31 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.43 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | 8.61 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVAL | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.55 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.42 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IVAL и HDMV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и HDMV
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности HDMV в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.73% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и HDMV
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVAL | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -32.01% | -14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -8.73% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -24.11% | -6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -5.54% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -6.83% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.46% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и HDMV
Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что IVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVAL | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 5.40% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 8.26% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 13.16% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 11.94% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 13.23% | +5.69% |