PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVAL с FID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVAL с FID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IVAL is actively managed, while FID is passively managed. Over the past 5 years, IVAL returned 8.36%/yr vs 7.74%/yr for FID. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVAL charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for FID.

Доходность

Сравнение доходности IVAL и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVAL показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 8.56%.

IVAL

1 день
-0.50%
1 месяц
3.49%
С начала года
13.29%
6 месяцев
16.64%
1 год
32.20%
3 года*
19.90%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.01%

FID

1 день
-1.11%
1 месяц
2.56%
С начала года
8.56%
6 месяцев
10.95%
1 год
23.28%
3 года*
17.43%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVAL и FID

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		13.29%34.92%-0.71%20.61%-10.06%-0.22%-4.94%21.26%-18.61%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		8.56%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-8.00%

Correlation

The correlation between IVAL and FID is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2018 г.

0.73

The correlation between IVAL and FID has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVAL и FID

Секторы
IVAL
FID

Промышленность

28.5%
13.5%

Потребительский циклический сектор

23.5%
4.0%

Сырьевые материалы

21.2%
4.3%

Энергетика

11.6%
8.0%

Потребительский защитный сектор

7.4%
3.7%

Технологии

3.9%
4.1%

Коммуникационные услуги

2.1%
11.5%

Здравоохранение

1.8%
3.5%

Финансовые услуги

-

20.8%

Недвижимость

-

9.4%

Коммунальные услуги

-

17.4%

Промышленность

IVAL
28.5%
FID
13.5%

Потребительский циклический сектор

IVAL
23.5%
FID
4.0%

Сырьевые материалы

IVAL
21.2%
FID
4.3%

Энергетика

IVAL
11.6%
FID
8.0%

Потребительский защитный сектор

IVAL
7.4%
FID
3.7%

Технологии

IVAL
3.9%
FID
4.1%

Коммуникационные услуги

IVAL
2.1%
FID
11.5%

Здравоохранение

IVAL
1.8%
FID
3.5%

Финансовые услуги

IVAL

-

FID
20.8%

Недвижимость

IVAL

-

FID
9.4%

Коммунальные услуги

IVAL

-

FID
17.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IMOMIVAL с IPACIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с VSSIVAL с FNDE
Часто сравнивают с FID:
FID с EFAVFID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с BRK-BFID с FDFIX

Доходность на риск

IVAL vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVAL c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVALFIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.30

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.26

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.62

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

9.14

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVAL vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVAL на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FID равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAL и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVALFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.30

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.39

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IVAL и FID

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и FID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVALFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-39.79%

-6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-8.93%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-10.97%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-29.13%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-1.11%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-8.47%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.55%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и FID

Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что IVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVALFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.00%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

8.12%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

10.16%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

17.04%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

18.96%

-0.12%

Сравнение комиссий IVAL и FID

IVAL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и FID

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности FID в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.02%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%0.00%0.00%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.66%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%

Часто задаваемые вопросы

IVAL and FID have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVAL has higher volatility (3.82%) compared to FID (3.00%). In terms of maximum drawdown, IVAL dropped -46.09% vs FID's -39.79%.

On 5-year performance, IVAL leads with 8.36% vs 7.74% for FID. On fees, IVAL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVAL has performed better with a 8.36% return vs 7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVAL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for FID.

FID has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 2.66% for IVAL.

They also come from different issuers: Alpha Architect and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for IVAL and 0.60% for FID.

FID currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVAL и FID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор