Сравнение IVAL с FID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).
IVAL и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IVAL и FID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVAL и FID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 8.42% | 34.92% | -0.71% | 20.61% | -10.06% | -0.22% | -4.94% | 21.26% | -18.61% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 2.15% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -9.69% | 12.90% | -7.56% | 20.82% | -8.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IVAL показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 2.15%.
IVAL
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 14.13%
- 1 год
- 37.22%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 7.75%
FID
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 27.06%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и FID
IVAL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FID в 0.60%.
Доходность на риск
IVAL vs. FID — Ранг доходности на риск
IVAL
FID
Сравнение IVAL c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVAL | FID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.16 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 2.84 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.43 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.98 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 11.27 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVAL | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.16 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.35 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IVAL и FID составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и FID
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности FID в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.77% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.28% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и FID
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и FID.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVAL | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -39.79% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -8.93% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -29.13% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -6.84% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -8.60% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.36% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и FID
Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что IVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVAL | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 4.96% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 7.37% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 12.62% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 17.03% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 19.10% | -0.19% |