PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVAL с FDTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVAL с FDTS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS).

IVAL и FDTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности IVAL и FDTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVAL и FDTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		8.42%34.92%-0.71%20.61%-10.06%-0.22%-4.94%21.26%-22.50%31.03%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		11.04%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, IVAL показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у FDTS с доходностью 11.04%. За последние 10 лет акции IVAL уступали акциям FDTS по среднегодовой доходности: 7.75% против 10.43% соответственно.

IVAL

1 день
2.88%
1 месяц
-7.11%
С начала года
8.42%
6 месяцев
14.13%
1 год
37.22%
3 года*
17.52%
5 лет*
8.19%
10 лет*
7.75%

FDTS

1 день
3.04%
1 месяц
-9.63%
С начала года
11.04%
6 месяцев
16.94%
1 год
59.05%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.78%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IPACIVAL с IMOMIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с IVVIVAL с AVUV
Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDLFDTS с SMMV

Сравнение комиссий IVAL и FDTS

IVAL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.

FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Доходность на риск

IVAL vs. FDTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVAL c FDTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVALFDTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

3.16

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

3.90

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.60

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

4.68

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.61

18.83

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVAL vs. FDTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVAL на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа FDTS равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAL и FDTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVALFDTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

3.16

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.37

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.36

-0.03

Корреляция

Корреляция между IVAL и FDTS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и FDTS

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности FDTS в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.77%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.71%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%

Просадки

Сравнение просадок IVAL и FDTS

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и FDTS.

Загрузка...

Показатели просадок

IVALFDTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-51.26%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-12.61%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-33.11%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

-51.26%

+5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-9.95%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-10.74%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.13%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и FDTS

Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) составляет 7.41%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что IVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVALFDTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

7.97%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

12.60%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

18.77%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

29.14%

-11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

24.75%

-5.84%