PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с SMMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTS с SMMV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV).

FDTS и SMMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDTS и SMMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTS и SMMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		11.04%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.14%6.42%18.29%5.63%-10.00%16.64%-2.88%24.21%1.15%14.31%

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у SMMV с доходностью 1.14%.

FDTS

1 день
3.04%
1 месяц
-9.63%
С начала года
11.04%
6 месяцев
16.94%
1 год
59.05%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.78%
10 лет*
10.43%

SMMV

1 день
1.18%
1 месяц
-4.92%
С начала года
1.14%
6 месяцев
2.18%
1 год
7.12%
3 года*
9.91%
5 лет*
5.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDLFDTS с SMH
Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с XMU.TOSMMV с USMVSMMV с IWMSMMV с vbrSMMV с IVV

Сравнение комиссий FDTS и SMMV

FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SMMV в 0.20%.

FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Доходность на риск

FDTS vs. SMMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c SMMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTSSMMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.16

0.55

+2.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.90

0.87

+3.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.11

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.68

0.79

+3.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.83

3.38

+15.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTS vs. SMMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа SMMV равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и SMMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTSSMMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

0.55

+2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.37

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.52

-0.16

Корреляция

Корреляция между FDTS и SMMV составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и SMMV

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности SMMV в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.71%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.76%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDTS и SMMV

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и SMMV.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTSSMMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-38.77%

-12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-9.62%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-18.00%

-15.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-5.29%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-5.13%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.24%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и SMMV

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что FDTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTSSMMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

3.42%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

6.73%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

13.06%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.14%

13.55%

+15.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

15.79%

+8.96%