Сравнение IVAL с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
IVAL и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IVAL и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVAL и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 10.27% | 34.92% | -0.71% | 20.61% | -10.06% | -0.22% | -4.94% | 21.26% | -22.50% | 31.03% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 4.29% | 16.82% | -19.98% | 34.42% |
Доходность по периодам
С начала года, IVAL показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции IVAL уступали акциям FDT по среднегодовой доходности: 7.93% против 9.91% соответственно.
IVAL
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 39.40%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 7.93%
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и FDT
IVAL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
IVAL vs. FDT — Ранг доходности на риск
IVAL
FDT
Сравнение IVAL c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVAL | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 2.96 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 3.59 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.56 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 4.30 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | 17.64 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVAL | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.96 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.65 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.36 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IVAL и FDT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и FDT
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности FDT в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.73% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и FDT
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, примерно равная максимальной просадке FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVAL | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -46.10% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -13.41% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -33.18% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | -46.10% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -8.75% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -10.86% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.27% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и FDT
Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) составляет 6.68%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что IVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVAL | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 8.78% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 14.05% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 19.39% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 17.87% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 18.33% | +0.59% |