Сравнение IVAL с EIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и iShares MSCI Israel ETF (EIS).
IVAL и EIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IVAL и EIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVAL и EIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 10.27% | 34.92% | -0.71% | 20.61% | -10.06% | -0.22% | -4.94% | 21.26% | -22.50% | 31.03% |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 7.71% | 45.11% | 34.50% | 5.48% | -27.05% | 22.83% | 12.01% | 20.93% | -4.84% | 12.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IVAL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у EIS с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции IVAL уступали акциям EIS по среднегодовой доходности: 7.93% против 11.08% соответственно.
IVAL
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 39.40%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 7.93%
EIS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 59.54%
- 3 года*
- 31.40%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и EIS
IVAL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.
Доходность на риск
IVAL vs. EIS — Ранг доходности на риск
IVAL
EIS
Сравнение IVAL c EIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVAL | EIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 2.53 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 3.40 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.44 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 5.00 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | 18.63 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVAL | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.53 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.66 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.31 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IVAL и EIS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и EIS
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности EIS в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.73% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.33% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и EIS
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и EIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVAL | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -51.94% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -12.40% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -41.88% | +10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | -41.88% | -4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -5.82% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -14.02% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.33% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и EIS
Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) составляет 6.68%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что IVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVAL | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 9.63% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 15.80% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 23.66% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 21.61% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 20.95% | -2.03% |