Сравнение IVAL с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
IVAL и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IVAL и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVAL и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 10.27% | 34.92% | -0.71% | 20.61% | -10.06% | -0.22% | -4.94% | 21.26% | -22.50% | 31.03% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IVAL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции IVAL превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 7.93% против 6.52% соответственно.
IVAL
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 39.40%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 7.93%
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и EFAV
IVAL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
IVAL vs. EFAV — Ранг доходности на риск
IVAL
EFAV
Сравнение IVAL c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVAL | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.78 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 2.38 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 3.06 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | 11.18 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVAL | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.78 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.66 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.55 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между IVAL и EFAV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и EFAV
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.73% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и EFAV
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVAL | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -27.56% | -18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -7.14% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -27.46% | -3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | -27.56% | -18.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -3.12% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -4.78% | -7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.95% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и EFAV
Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что IVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVAL | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 4.83% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 7.57% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 12.22% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 11.74% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 13.21% | +5.71% |