Сравнение IVAL с CAPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE).
IVAL и CAPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IVAL и CAPE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVAL и CAPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 8.42% | 34.92% | -0.71% | 20.61% | -11.47% |
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | -3.63% | 9.10% | 14.40% | 27.65% | -15.28% |
Доходность по периодам
С начала года, IVAL показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у CAPE с доходностью -3.63%.
IVAL
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 37.06%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 7.75%
CAPE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и CAPE
IVAL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CAPE в 0.45%.
Доходность на риск
IVAL vs. CAPE — Ранг доходности на риск
IVAL
CAPE
Сравнение IVAL c CAPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVAL | CAPE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 0.23 | +1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 0.45 | +2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.06 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 0.34 | +2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 1.34 | +11.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVAL | CAPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.23 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.40 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между IVAL и CAPE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и CAPE
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности CAPE в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.77% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.44% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и CAPE
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки CAPE в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и CAPE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVAL | CAPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -22.07% | -24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -10.89% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -6.69% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -5.01% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.75% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и CAPE
Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что IVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVAL | CAPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 5.18% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 8.03% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 15.05% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 17.13% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 17.13% | +1.78% |