PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVAL с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVAL с BNO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - IVAL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Alpha Architect, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. IVAL is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past 10 years, IVAL returned 8.01%/yr vs 13.60%/yr for BNO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IVAL charges 0.39%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности IVAL и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVAL показывает доходность 13.29%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%. За последние 10 лет акции IVAL уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: 8.01% против 13.60% соответственно.

IVAL

1 день
-0.50%
1 месяц
3.49%
С начала года
13.29%
6 месяцев
16.64%
1 год
32.20%
3 года*
19.90%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.01%

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVAL и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		13.29%34.92%-0.71%20.61%-10.06%-0.22%-4.94%21.26%-22.50%31.03%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		90.47%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between IVAL and BNO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2014 г.

0.24

The correlation between IVAL and BNO shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IMOMIVAL с IPACIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с VSSIVAL с FNDE
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

IVAL vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVAL c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVALBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.23

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.73

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

5.17

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

9.76

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVAL vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVAL на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNO равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAL и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVALBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.23

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.69

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.37

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.14

+0.20

Просадки

Сравнение просадок IVAL и BNO

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVALBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-87.06%

+40.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-17.87%

+6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-23.75%

+8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-33.70%

+2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

-75.18%

+29.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-10.29%

+7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-40.17%

+28.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

9.45%

-6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и BNO

Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) составляет 3.82%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что IVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVALBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

14.22%

-10.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

36.10%

-24.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

41.46%

-26.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

35.38%

-17.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

36.68%

-17.84%

Сравнение комиссий IVAL и BNO

IVAL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и BNO

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.66%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%

Часто задаваемые вопросы

IVAL and BNO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.22%) compared to IVAL (3.82%). In terms of maximum drawdown, IVAL dropped -46.09% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 13.60% vs 8.01% for IVAL. On fees, IVAL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IVAL has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.60% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVAL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

IVAL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.00% for BNO.

IVAL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Alpha Architect and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.39% for IVAL and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVAL и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор