Сравнение IUTIX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
IUTIX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 июн. 1991 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IUTIX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUTIX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUTIX Columbia U.S. Treasury Index Fund | -0.31% | 6.03% | -0.01% | 3.80% | -12.74% | -2.59% | 7.71% | 6.70% | 0.60% | 2.20% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IUTIX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции IUTIX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 0.76% против -13.82% соответственно.
IUTIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 0.76%
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUTIX и GUSTX
IUTIX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUTIX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
IUTIX
GUSTX
Сравнение IUTIX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUTIX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 3.18 | -2.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 10.74 | -9.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 7.08 | -5.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 20.50 | -19.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 58.55 | -55.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUTIX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 3.18 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 1.03 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | -0.55 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | -0.44 | +1.18 |
Корреляция
Корреляция между IUTIX и GUSTX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUTIX и GUSTX
Дивидендная доходность IUTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUTIX Columbia U.S. Treasury Index Fund | 3.36% | 3.61% | 2.85% | 2.40% | 1.56% | 1.30% | 2.14% | 2.06% | 1.94% | 1.54% | 1.74% | 2.00% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок IUTIX и GUSTX
Максимальная просадка IUTIX за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUTIX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUTIX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -79.98% | +60.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -0.20% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -1.19% | -15.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | -79.98% | +60.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -77.89% | +69.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -35.61% | +32.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.07% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUTIX и GUSTX
Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что IUTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUTIX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 0.29% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 0.83% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 1.27% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 1.73% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 25.44% | -20.34% |