Сравнение IUTIX с GSFTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).
IUTIX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 июн. 1991 г.. GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IUTIX и GSFTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUTIX и GSFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUTIX Columbia U.S. Treasury Index Fund | -0.41% | 6.03% | -0.01% | 3.80% | -12.74% | -2.59% | 7.71% | 6.70% | 0.60% | 2.20% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 1.58% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IUTIX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции IUTIX уступали акциям GSFTX по среднегодовой доходности: 0.75% против 11.96% соответственно.
IUTIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 0.75%
GSFTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 11.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUTIX и GSFTX
IUTIX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GSFTX в 0.66%.
Доходность на риск
IUTIX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск
IUTIX
GSFTX
Сравнение IUTIX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUTIX | GSFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.19 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.69 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.46 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 6.80 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUTIX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.19 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.80 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.77 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.53 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между IUTIX и GSFTX составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUTIX и GSFTX
Дивидендная доходность IUTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности GSFTX в 5.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUTIX Columbia U.S. Treasury Index Fund | 3.36% | 3.61% | 2.85% | 2.40% | 1.56% | 1.30% | 2.14% | 2.06% | 1.94% | 1.54% | 1.74% | 2.00% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.31% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
Просадки
Сравнение просадок IUTIX и GSFTX
Максимальная просадка IUTIX за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUTIX и GSFTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUTIX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -47.69% | +28.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -10.18% | +7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -17.01% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | -32.76% | +13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -5.48% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -6.40% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.18% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUTIX и GSFTX
Текущая волатильность для Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) составляет 1.43%, в то время как у Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что IUTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUTIX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 2.90% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 6.81% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 13.61% | -9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 13.28% | -7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 15.68% | -10.58% |