Сравнение IUSV с USAUX
IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) and USAUX (USAA Aggressive Growth Fund) are both funds - IUSV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Value Index, while USAUX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, IUSV returned 12.06%/yr vs 15.91%/yr for USAUX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSV charges 0.04%/yr vs 0.63%/yr for USAUX.
Доходность
Сравнение доходности IUSV и USAUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSV показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у USAUX с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции IUSV уступали акциям USAUX по среднегодовой доходности: 12.06% против 15.91% соответственно.
IUSV
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 22.73%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 12.06%
USAUX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- 25.37%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 15.91%
Сравнение доходности по годам IUSV и USAUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 8.61% | 12.85% | 12.18% | 21.73% | -5.40% | 25.22% | 1.56% | 31.47% | -9.21% | 15.09% |
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | 8.09% | 16.98% | 33.63% | 48.36% | -35.30% | 16.68% | 41.82% | 23.23% | -0.75% | 30.12% |
Correlation
The correlation between IUSV and USAUX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2000 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between IUSV and USAUX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSV vs. USAUX — Ранг доходности на риск
IUSV
USAUX
Сравнение IUSV c USAUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSV | USAUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.25 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 1.35 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | 4.34 | +9.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSV | USAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 1.41 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.52 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.70 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.44 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок IUSV и USAUX
Максимальная просадка IUSV за все время составила -56.88%, что меньше максимальной просадки USAUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и USAUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSV | USAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.88% | -76.19% | +19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -17.09% | +10.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.76% | -25.97% | +8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -43.84% | +25.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.54% | -43.84% | +6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.83% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -26.71% | +20.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 5.31% | -3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSV и USAUX
Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) составляет 2.13%, в то время как у USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что IUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSV | USAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 3.92% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 12.29% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 16.36% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 24.42% | -9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 22.86% | -5.79% |
Сравнение комиссий IUSV и USAUX
IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии USAUX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSV и USAUX
Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности USAUX в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.67% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | 4.10% | 4.43% | 5.15% | 0.00% | 2.37% | 11.36% | 0.18% | 20.25% | 18.58% | 9.19% | 7.42% | 6.80% |
Часто задаваемые вопросы
IUSV and USAUX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAUX has higher volatility (3.92%) compared to IUSV (2.13%). In terms of maximum drawdown, IUSV dropped -56.88% vs USAUX's -76.19%.
IUSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IUSV и USAUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор