PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSB с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSB с VTI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - IUSB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSB returned 1.97%/yr vs 15.02%/yr for VTI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. IUSB charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности IUSB и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSB показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.62%. За последние 10 лет акции IUSB уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.97% против 15.02% соответственно.

IUSB

1 день
-0.07%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.82%
3 года*
4.70%
5 лет*
0.39%
10 лет*
1.97%

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
0.45%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.78%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSB и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		0.67%7.38%2.11%6.23%-13.04%-1.33%7.62%9.13%-0.27%3.82%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between IUSB and VTI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.07

Over the past year, IUSB and VTI have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IUSB и VTI

Секторы
IUSB
VTI

Энергетика

100.0%
3.7%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

-

12.0%

Здравоохранение

-

9.2%

Промышленность

-

9.8%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

33.5%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Энергетика

IUSB
100.0%
VTI
3.7%

Сырьевые материалы

IUSB

-

VTI
2.0%

Коммуникационные услуги

IUSB

-

VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

IUSB

-

VTI
10.0%

Потребительский защитный сектор

IUSB

-

VTI
4.7%

Финансовые услуги

IUSB

-

VTI
12.0%

Здравоохранение

IUSB

-

VTI
9.2%

Промышленность

IUSB

-

VTI
9.8%

Недвижимость

IUSB

-

VTI
2.4%

Технологии

IUSB

-

VTI
33.5%

Коммунальные услуги

IUSB

-

VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Universal USD Bond ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

IUSB vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSB c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSBVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.97

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.67

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.79

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

12.52

-6.90

IUSB vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSB на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSB и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSB и VTI

Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.90%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSBVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-55.45%

+37.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-8.92%

+6.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.82%

-19.30%

+13.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-25.36%

+7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.90%

-35.00%

+17.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-2.14%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-8.02%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.99%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSB и VTI

Текущая волатильность для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) составляет 1.30%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что IUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSBVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

4.50%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

9.82%

-7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

12.64%

-9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

17.47%

-11.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

18.33%

-13.29%

Сравнение комиссий IUSB и VTI

IUSB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSB и VTI

Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.22%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

IUSB and VTI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.50%) compared to IUSB (1.30%). In terms of maximum drawdown, IUSB dropped -17.90% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.02% vs 1.97% for IUSB. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IUSB has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.02% return vs 1.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for IUSB.

IUSB has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 1.03% for VTI.

IUSB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while VTI is Large Cap Blend Equities. IUSB tracks Bloomberg U.S. Universal Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for IUSB and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSB и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор