Сравнение IUSB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IUSB и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSB или SPY.
Основные характеристики
| IUSB | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.12% | 24.40% |
| Дох-ть за 1 год | 7.22% | 31.86% |
| Дох-ть за 3 года | -1.76% | 9.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.10% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.73% | 13.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.13 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 5.21 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 1.50% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 5.43% | 12.15% |
| Макс. просадка | -17.98% | -55.19% |
| Текущая просадка | -7.01% | -2.17% |
Корреляция
Корреляция между IUSB и SPY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IUSB и SPY
С начала года, IUSB показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции IUSB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.73% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSB и SPY
IUSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSB и SPY
Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | 3.94% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.45% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% | 1.39% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IUSB и SPY
Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.98%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSB и SPY
Текущая волатильность для iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) составляет 1.54%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что IUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.