PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSB с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSB с JCPB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. IUSB is passively managed, while JCPB is actively managed. Over the past 5 years, IUSB returned 0.44%/yr vs 1.11%/yr for JCPB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IUSB charges 0.06%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.

Доходность

Сравнение доходности IUSB и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSB показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у JCPB с доходностью 0.58%.

IUSB

1 день
-0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.31%
1 год
5.54%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.94%

JCPB

1 день
-0.17%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.11%
3 года*
5.02%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSB и JCPB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		0.43%7.38%2.11%6.23%-13.04%-1.33%7.62%8.24%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.58%7.98%2.96%7.13%-12.90%-0.51%9.19%7.76%

Correlation

The correlation between IUSB and JCPB is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.86

The correlation between IUSB and JCPB shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.98 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUSB и JCPB

Секторы
IUSB
JCPB

Энергетика

100.0%
1.6%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

16.3%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Финансовые услуги

-

13.9%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

0.6%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

9.1%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Энергетика

IUSB
100.0%
JCPB
1.6%

Сырьевые материалы

IUSB

-

JCPB
0.4%

Коммуникационные услуги

IUSB

-

JCPB
16.3%

Потребительский циклический сектор

IUSB

-

JCPB
1.4%

Потребительский защитный сектор

IUSB

-

JCPB
0.5%

Финансовые услуги

IUSB

-

JCPB
13.9%

Здравоохранение

IUSB

-

JCPB
3.9%

Промышленность

IUSB

-

JCPB
0.6%

Недвижимость

IUSB

-

JCPB
4.6%

Технологии

IUSB

-

JCPB
9.1%

Коммунальные услуги

IUSB

-

JCPB
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Universal USD Bond ETF

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с CGCPJCPB с CGMSJCPB с BBAG

Доходность на риск

IUSB vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSB c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSBJCPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.63

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.42

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.26

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

6.88

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSB vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSB на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCPB равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSB и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSBJCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.21

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.55

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IUSB и JCPB

Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и JCPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSBJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-16.67%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-2.71%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.82%

-5.97%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-16.67%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.48%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-4.26%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.89%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSB и JCPB

iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) имеют волатильность 1.24% и 1.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSBJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.26%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.72%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

3.77%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

5.38%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

5.05%

-0.01%

Сравнение комиссий IUSB и JCPB

IUSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSB и JCPB

Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности JCPB в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.23%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.93%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, IUSB and JCPB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JCPB has higher volatility (1.26%) compared to IUSB (1.24%). In terms of maximum drawdown, IUSB dropped -17.90% vs JCPB's -16.67%.

On 5-year performance, JCPB leads with 1.11% vs 0.44% for IUSB. On fees, IUSB is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JCPB has performed better with a 1.11% return vs 0.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.38% for JCPB.

JCPB has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 4.23% for IUSB.

They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.06% for IUSB and 0.38% for JCPB.

JCPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSB и JCPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор