PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSB с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSB и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSB и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
-0.07%7.38%2.11%6.23%-13.04%-1.33%7.62%9.13%-0.27%3.82%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.93%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, IUSB показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции IUSB уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 2.06% против 9.76% соответственно.


IUSB

1 день
0.20%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.55%
3 года*
4.07%
5 лет*
0.53%
10 лет*
2.06%

IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core Universal USD Bond ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий IUSB и IWM

IUSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUSB vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 6464
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSB c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSBIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.11

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.66

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.82

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

6.76

-0.81

IUSB vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSB на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSB и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSBIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.11

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.15

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.34

+0.12

Корреляция

Корреляция между IUSB и IWM составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSB и IWM

Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
3.88%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IUSB и IWM

Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.90%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSBIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-59.05%

+41.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-13.74%

+11.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-31.91%

+14.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.90%

-41.13%

+23.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-7.91%

+6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-10.83%

+7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

3.70%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSB и IWM

Текущая волатильность для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) составляет 1.62%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что IUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSBIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

7.47%

-5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

14.47%

-12.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

23.18%

-19.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

22.55%

-16.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

22.99%

-17.96%