Сравнение IUSB с HMC
IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) is Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Index, while HMC (Honda Motor Co., Ltd.) is a stock. Over the past 10 years, IUSB returned 1.76%/yr vs 3.48%/yr for HMC. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IUSB и HMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSB показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у HMC с доходностью -4.44%. За последние 10 лет акции IUSB уступали акциям HMC по среднегодовой доходности: 1.76% против 3.48% соответственно.
IUSB
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- 0.22%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 1.76%
- Всё время*
- 2.17%
HMC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.27%
- 6 месяцев
- -8.69%
- С начала года
- -4.44%
- 1 год
- -4.13%
- 3 года*
- -0.44%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 3.48%
- Всё время*
- 5.55%
Сравнение доходности по годам IUSB и HMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.22% | 7.38% | 2.11% | 6.23% | -13.04% | -1.33% | 7.62% | 9.13% | -0.27% | 3.82% |
HMC Honda Motor Co., Ltd. | -4.44% | 8.04% | -5.14% | 39.86% | -16.69% | 3.61% | 2.88% | 10.34% | -20.81% | 20.02% |
Correlation
The correlation between IUSB and HMC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г. | 0.01 |
Over the past year, IUSB and HMC have become more correlated (0.23) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSB vs. HMC — Ранг доходности на риск
IUSB
HMC
Сравнение IUSB c HMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и Honda Motor Co., Ltd. (HMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSB | HMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.13 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | -0.25 | +4.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSB и HMC
Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.90%, что меньше максимальной просадки HMC в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и HMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSB | HMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.90% | -90.46% | +72.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -31.18% | +28.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.47% | -35.41% | +29.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -35.41% | +17.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.90% | -43.12% | +25.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -19.67% | +18.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -36.07% | +32.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 16.84% | -15.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSB и HMC
Текущая волатильность для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) составляет 1.02%, в то время как у Honda Motor Co., Ltd. (HMC) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что IUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSB | HMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 9.87% | -8.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 23.14% | -20.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 31.05% | -27.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 27.25% | -21.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 25.55% | -20.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSB и HMC
Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности HMC в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMC Honda Motor Co., Ltd. | 2.42% | 4.67% | 3.19% | 3.29% | 4.00% | 3.08% | 2.72% | 2.90% | 2.27% | 2.45% | 2.87% | 2.86% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.26% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
IUSB and HMC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMC has higher volatility (9.87%) compared to IUSB (1.02%). In terms of maximum drawdown, IUSB dropped -17.90% vs HMC's -90.46%.
IUSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IUSB и HMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор