Сравнение IUSB с CAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA).
IUSB и CAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IUSB и CAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSB и CAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.07% | 7.38% | 3.64% |
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 0.24% | 8.03% | 4.65% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSB показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у CAAA с доходностью 0.24%.
IUSB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 2.08%
CAAA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSB и CAAA
IUSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CAAA в 0.55%.
Доходность на риск
IUSB vs. CAAA — Ранг доходности на риск
IUSB
CAAA
Сравнение IUSB c CAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSB | CAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.65 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.40 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.72 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 9.51 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSB | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.65 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.92 | -1.46 |
Корреляция
Корреляция между IUSB и CAAA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSB и CAAA
Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности CAAA в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.24% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.68% | 6.09% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUSB и CAAA
Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и CAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSB | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.90% | -2.24% | -15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -2.08% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -1.35% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -0.52% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.59% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSB и CAAA
iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что IUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSB | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.20% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 2.18% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 3.34% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 3.23% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 3.23% | +1.80% |