PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSB с BYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSB с BYLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD).

IUSB и BYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUSB и BYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSB и BYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		-0.07%7.38%2.11%6.23%-13.04%-1.33%7.62%9.13%-0.27%3.82%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		-0.20%8.41%4.17%8.30%-10.33%-1.25%4.25%12.79%-1.50%4.75%

Доходность по периодам

С начала года, IUSB показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у BYLD с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции IUSB уступали акциям BYLD по среднегодовой доходности: 2.06% против 3.00% соответственно.

IUSB

1 день
0.20%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.55%
3 года*
4.07%
5 лет*
0.53%
10 лет*
2.06%

BYLD

1 день
0.54%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.93%
1 год
5.97%
3 года*
6.04%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Universal USD Bond ETF

iShares Yield Optimized Bond ETF

Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT
Часто сравнивают с BYLD:
BYLD с IGEBBYLD с BONDBYLD с FBNDBYLD с TOTLBYLD с BNDBYLD с SPHYBYLD с USHY

Сравнение комиссий IUSB и BYLD

IUSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BYLD в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF

Доходность на риск

IUSB vs. BYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BYLD
Ранг доходности на риск BYLD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYLD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSB c BYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSBBYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.83

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.22

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

8.14

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSB vs. BYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSB на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BYLD равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSB и BYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSBBYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.30

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.42

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.56

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.55

-0.10

Корреляция

Корреляция между IUSB и BYLD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSB и BYLD

Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности BYLD в 5.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		3.88%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		5.36%5.32%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%

Просадки

Сравнение просадок IUSB и BYLD

Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и BYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSBBYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-14.75%

-3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-2.72%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-14.65%

-3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.90%

-14.75%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.76%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-2.54%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.74%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSB и BYLD

Текущая волатильность для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) составляет 1.62%, в то время как у iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что IUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSBBYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.98%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

2.70%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

4.60%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

5.16%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

5.43%

-0.40%