PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSB с BNDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSB с BNDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. IUSB is passively managed, while BNDI is actively managed. Over the past 3 years, IUSB returned 4.56%/yr vs 4.89%/yr for BNDI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IUSB charges 0.06%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.

Доходность

Сравнение доходности IUSB и BNDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSB показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 1.46%.

IUSB

1 день
0.13%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.63%
1 год
5.05%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.47%
10 лет*
1.97%

BNDI

1 день
0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.66%
3 года*
4.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSB и BNDI

2026 (YTD)2025202420232022
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		0.56%7.38%2.11%6.23%-2.71%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		1.46%7.95%1.74%6.89%-2.60%

Correlation

The correlation between IUSB and BNDI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.96

The correlation between IUSB and BNDI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUSB и BNDI

Секторы
IUSB
BNDI

Энергетика

100.0%
3.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Энергетика

IUSB
100.0%
BNDI
3.5%

Сырьевые материалы

IUSB

-

BNDI
1.8%

Коммуникационные услуги

IUSB

-

BNDI
11.2%

Потребительский циклический сектор

IUSB

-

BNDI
10.1%

Потребительский защитный сектор

IUSB

-

BNDI
4.9%

Финансовые услуги

IUSB

-

BNDI
11.8%

Здравоохранение

IUSB

-

BNDI
8.5%

Промышленность

IUSB

-

BNDI
8.3%

Недвижимость

IUSB

-

BNDI
1.9%

Технологии

IUSB

-

BNDI
35.6%

Коммунальные услуги

IUSB

-

BNDI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Universal USD Bond ETF

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT
Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с SPYIBNDI с BNDBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT

Доходность на риск

IUSB vs. BNDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSB c BNDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSBBNDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.61

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.42

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.43

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

8.67

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSB vs. BNDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSB на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDI равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSB и BNDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSBBNDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.66

-0.19

Просадки

Сравнение просадок IUSB и BNDI

Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и BNDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSBBNDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-6.98%

-10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-2.75%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.82%

-5.83%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.67%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-1.71%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.77%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSB и BNDI

Текущая волатильность для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) составляет 1.24%, в то время как у Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что IUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSBBNDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.37%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

3.08%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

4.17%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

6.19%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

6.19%

-1.15%

Сравнение комиссий IUSB и BNDI

IUSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSB и BNDI

Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности BNDI в 5.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.79%5.69%5.54%5.17%1.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.23%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IUSB and BNDI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BNDI has higher volatility (1.37%) compared to IUSB (1.24%). In terms of maximum drawdown, IUSB dropped -17.90% vs BNDI's -6.98%.

On 3-year performance, BNDI leads with 4.89% vs 4.56% for IUSB. On fees, IUSB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IUSB has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BNDI has performed better with a 4.89% return vs 4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.58% for BNDI.

BNDI has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 4.23% for IUSB.

They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.06% for IUSB and 0.58% for BNDI.

BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSB и BNDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор