PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSB с BAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSB и BAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSB и BAGIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
-0.07%7.38%2.11%6.23%-13.04%-1.33%7.62%9.13%-0.27%3.82%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I
-0.26%7.37%1.85%6.42%-13.35%-1.46%8.63%9.48%-0.31%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, IUSB показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у BAGIX с доходностью -0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUSB имеют среднегодовую доходность 2.06%, а акции BAGIX немного отстают с 2.05%.


IUSB

1 день
0.20%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.55%
3 года*
4.07%
5 лет*
0.53%
10 лет*
2.06%

BAGIX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.14%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core Universal USD Bond ETF

Baird Aggregate Bond Fund Class I

Сравнение комиссий IUSB и BAGIX

IUSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BAGIX в 0.30%.


Доходность на риск

IUSB vs. BAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 6464
Ранг коэф-та Мартина

BAGIX
Ранг доходности на риск BAGIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSB c BAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSBBAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.02

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.47

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.90

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

5.60

+0.36

IUSB vs. BAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSB на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAGIX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSB и BAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSBBAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.02

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.09

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.97

-0.52

Корреляция

Корреляция между IUSB и BAGIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSB и BAGIX

Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что сопоставимо с доходностью BAGIX в 4.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
3.88%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I
4.19%4.12%4.03%3.47%2.70%2.00%3.39%2.75%2.87%2.54%2.25%2.46%

Просадки

Сравнение просадок IUSB и BAGIX

Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.90%, примерно равная максимальной просадке BAGIX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и BAGIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSBBAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-18.62%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-2.63%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-18.60%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.90%

-18.62%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-2.03%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-2.36%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.89%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSB и BAGIX

iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что IUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSBBAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.50%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

2.49%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

4.28%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

5.90%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

4.88%

+0.15%