Сравнение IUSA.MI с GC=F
IUSA.MI (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while GC=F (Gold Futures) is an asset. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.MI и GC=F
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSA.MI торгуется в EUR, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
IUSA.MI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 15.21%
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSA.MI и GC=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IUSA.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 11.78% | 4.30% | 33.67% | 22.28% | -7.52% |
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.25% |
Correlation
The correlation between IUSA.MI and GC=F is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSA.MI vs. GC=F — Ранг доходности на риск
IUSA.MI
GC=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IUSA.MI c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSA.MI | GC=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSA.MI и GC=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSA.MI | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.45% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.MI и GC=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSA.MI | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
IUSA.MI and GC=F have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IUSA.MI и GC=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор