PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSA.MI с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSA.MI с GC=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSA.MI (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while GC=F (Gold Futures) is an asset. Over the past 10 years, IUSA.MI returned 14.76%/yr vs 13.47%/yr for GC=F. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IUSA.MI и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSA.MI торгуется в EUR, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSA.MI показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции IUSA.MI превзошли акции GC=F по среднегодовой доходности: 14.76% против 13.47% соответственно.

IUSA.MI

1 день
-0.12%
1 месяц
4.34%
С начала года
11.29%
6 месяцев
10.77%
1 год
25.34%
3 года*
18.75%
5 лет*
14.63%
10 лет*
14.76%

GC=F

1 день
1.35%
1 месяц
-2.72%
С начала года
5.29%
6 месяцев
7.13%
1 год
32.42%
3 года*
28.49%
5 лет*
20.07%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSA.MI и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSA.MI
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist		11.29%4.17%33.56%22.16%-14.75%40.69%7.30%34.11%-1.42%6.61%
GC=F
Gold Futures		5.29%45.00%35.90%9.94%5.74%3.76%14.32%21.55%2.45%-0.37%

Correlation

The correlation between IUSA.MI and GC=F is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.04

The correlation between IUSA.MI and GC=F shifts across timeframes, from 0.01 (10 years) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist

Gold Futures

Часто сравнивают с IUSA.MI:
IUSA.MI с VUSA.MIIUSA.MI с GOLD.ASIUSA.MI с IGLN.LIUSA.MI с S500.PAIUSA.MI с VUSA.ASIUSA.MI с VUAA.DEIUSA.MI с EGLN.L
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

IUSA.MI vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSA.MI
Ранг доходности на риск IUSA.MI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.MI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.MI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.MI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.MI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.MI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSA.MI c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSA.MIGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.18

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
1.58

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.25

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

1.85

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

4.52

+8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSA.MI vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSA.MI на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа GC=F равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSA.MI и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSA.MIGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.18

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.15

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.85

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.64

-0.04

Просадки

Сравнение просадок IUSA.MI и GC=F

Максимальная просадка IUSA.MI за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки GC=F в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.MI и GC=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSA.MIGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-36.91%

-15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-16.35%

+9.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

-16.35%

-6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.29%

-16.35%

-6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.68%

-18.00%

-15.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-14.39%

+13.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-11.41%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

6.74%

-4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSA.MI и GC=F

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) составляет 2.70%, в то время как у Gold Futures (GC=F) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что IUSA.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSA.MIGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

4.15%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

22.34%

-14.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

25.64%

-14.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

17.41%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

15.87%

+0.21%

Часто задаваемые вопросы

IUSA.MI and GC=F have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSA.MI и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор