Сравнение IUSA.MI с EGLN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L).
IUSA.MI и EGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSA.MI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. EGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.MI и EGLN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSA.MI и EGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | -3.06% | 4.45% | 33.78% | 22.41% | -14.63% | 41.22% | 7.78% | 34.61% | -0.92% | 7.06% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 10.25% | 46.01% | 34.32% | 9.37% | 6.00% | 3.85% | 13.68% | 20.62% | 3.36% | -1.73% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSA.MI показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у EGLN.L с доходностью 10.25%.
IUSA.MI
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 10.24%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 13.82%
EGLN.L
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 23.44%
- 1 год
- 40.37%
- 3 года*
- 30.18%
- 5 лет*
- 22.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSA.MI и EGLN.L
IUSA.MI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSA.MI vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск
IUSA.MI
EGLN.L
Сравнение IUSA.MI c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSA.MI | EGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.65 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 2.13 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.63 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 9.85 | -6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSA.MI | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.65 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.39 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.01 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между IUSA.MI и EGLN.L составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.MI и EGLN.L
Дивидендная доходность IUSA.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как EGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 1.14% | 1.08% | 1.07% | 1.36% | 1.55% | 1.16% | 1.62% | 1.67% | 2.01% | 1.74% | 1.51% | 1.68% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUSA.MI и EGLN.L
Максимальная просадка IUSA.MI за все время составила -51.36%, что больше максимальной просадки EGLN.L в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.MI и EGLN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSA.MI | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.36% | -18.35% | -33.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -16.70% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -16.70% | -6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -10.82% | +5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -6.24% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 4.46% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.MI и EGLN.L
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) составляет 3.69%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что IUSA.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSA.MI | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 11.22% | -7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 21.27% | -12.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 24.34% | -7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 15.99% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 14.33% | +1.78% |