PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSA.MI с EGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSA.MI и EGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSA.MI и EGLN.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSA.MI
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist
-3.06%4.45%33.78%22.41%-14.63%41.22%7.78%34.61%-0.92%7.06%
EGLN.L
iShares Physical Gold ETC
10.25%46.01%34.32%9.37%6.00%3.85%13.68%20.62%3.36%-1.73%

Доходность по периодам

С начала года, IUSA.MI показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у EGLN.L с доходностью 10.25%.


IUSA.MI

1 день
1.65%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-0.25%
1 год
10.24%
3 года*
16.21%
5 лет*
12.23%
10 лет*
13.82%

EGLN.L

1 день
-1.76%
1 месяц
-8.41%
С начала года
10.25%
6 месяцев
23.44%
1 год
40.37%
3 года*
30.18%
5 лет*
22.32%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist

iShares Physical Gold ETC

Сравнение комиссий IUSA.MI и EGLN.L

IUSA.MI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUSA.MI vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSA.MI
Ранг доходности на риск IUSA.MI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.MI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.MI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.MI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.MI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.MI: 3333
Ранг коэф-та Мартина

EGLN.L
Ранг доходности на риск EGLN.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGLN.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGLN.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGLN.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGLN.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGLN.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSA.MI c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSA.MIEGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.65

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

2.13

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

2.63

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

9.85

-6.70

IUSA.MI vs. EGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSA.MI на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа EGLN.L равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSA.MI и EGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSA.MIEGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.65

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.39

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.01

-0.40

Корреляция

Корреляция между IUSA.MI и EGLN.L составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSA.MI и EGLN.L

Дивидендная доходность IUSA.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как EGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSA.MI
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist
1.14%1.08%1.07%1.36%1.55%1.16%1.62%1.67%2.01%1.74%1.51%1.68%
EGLN.L
iShares Physical Gold ETC
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUSA.MI и EGLN.L

Максимальная просадка IUSA.MI за все время составила -51.36%, что больше максимальной просадки EGLN.L в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.MI и EGLN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSA.MIEGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.36%

-18.35%

-33.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-16.70%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

-16.70%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-10.82%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-6.24%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

4.46%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSA.MI и EGLN.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) составляет 3.69%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что IUSA.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSA.MIEGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

11.22%

-7.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

21.27%

-12.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

24.34%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

15.99%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

14.33%

+1.78%