PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSA.MI с GOLD.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSA.MI с GOLD.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) и Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS).

IUSA.MI и GOLD.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSA.MI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. GOLD.AS - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность LMBA Gold Price PM USD. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUSA.MI и GOLD.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) и Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSA.MI и GOLD.AS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IUSA.MI
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist		-3.06%4.45%33.78%22.41%-14.63%41.22%7.78%15.04%
GOLD.AS
Amundi Physical Gold ETC C		12.49%45.37%34.71%9.95%6.06%3.08%14.06%18.10%
Разные валюты инструментов

IUSA.MI торгуется в EUR, в то время как GOLD.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOLD.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSA.MI показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у GOLD.AS с доходностью 12.49%.

IUSA.MI

1 день
1.65%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
0.09%
1 год
10.27%
3 года*
16.21%
5 лет*
12.23%
10 лет*
13.82%

GOLD.AS

1 день
3.57%
1 месяц
-8.85%
С начала года
12.49%
6 месяцев
25.44%
1 год
42.54%
3 года*
31.16%
5 лет*
22.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist

Amundi Physical Gold ETC C

Часто сравнивают с IUSA.MI:
IUSA.MI с VUSA.MIIUSA.MI с IGLN.LIUSA.MI с VUAA.DEIUSA.MI с VUSA.ASIUSA.MI с EGLN.LIUSA.MI с S500.PAIUSA.MI с VDC
Часто сравнивают с GOLD.AS:
GOLD.AS с VWCE.DEGOLD.AS с GC=FGOLD.AS с GLDGOLD.AS с SXRV.DEGOLD.AS с VTGOLD.AS с SPMOGOLD.AS с OUNZ

Сравнение комиссий IUSA.MI и GOLD.AS

IUSA.MI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GOLD.AS в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GOLD.AS
Amundi Physical Gold ETC C
IUSA.MI
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

IUSA.MI vs. GOLD.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSA.MI
Ранг доходности на риск IUSA.MI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.MI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.MI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.MI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.MI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.MI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GOLD.AS
Ранг доходности на риск GOLD.AS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLD.AS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD.AS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD.AS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD.AS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD.AS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSA.MI c GOLD.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) и Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSA.MIGOLD.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.70

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

2.16

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

2.87

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

10.94

-7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSA.MI vs. GOLD.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSA.MI на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа GOLD.AS равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSA.MI и GOLD.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSA.MIGOLD.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.70

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.37

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.23

-0.62

Корреляция

Корреляция между IUSA.MI и GOLD.AS составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSA.MI и GOLD.AS

Дивидендная доходность IUSA.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как GOLD.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSA.MI
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist		1.14%1.08%1.07%1.36%1.55%1.16%1.62%1.67%2.01%1.74%1.51%1.68%
GOLD.AS
Amundi Physical Gold ETC C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUSA.MI и GOLD.AS

Максимальная просадка IUSA.MI за все время составила -51.36%, что больше максимальной просадки GOLD.AS в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.MI и GOLD.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSA.MIGOLD.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.36%

-21.14%

-30.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-17.83%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

-21.14%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-9.80%

+4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-6.14%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

4.56%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSA.MI и GOLD.AS

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) составляет 3.69%, в то время как у Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) волатильность равна 12.66%. Это указывает на то, что IUSA.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLD.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSA.MIGOLD.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

12.66%

-8.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

22.17%

-13.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

24.68%

-7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

16.34%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

16.23%

-0.12%