Сравнение IUSA.MI с VUAA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE).
IUSA.MI и VUAA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSA.MI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. VUAA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.MI и VUAA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSA.MI и VUAA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | -2.83% | 4.45% | 33.78% | 22.41% | -14.63% | 41.22% | 3.32% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | -2.79% | 4.68% | 32.33% | 22.52% | -14.29% | 40.76% | 3.17% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSA.MI показывает доходность -2.83%, а VUAA.DE немного выше – -2.79%.
IUSA.MI
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 13.84%
VUAA.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSA.MI и VUAA.DE
И IUSA.MI, и VUAA.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSA.MI vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск
IUSA.MI
VUAA.DE
Сравнение IUSA.MI c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSA.MI | VUAA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.61 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 0.92 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.36 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 8.03 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSA.MI | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.61 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.69 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IUSA.MI и VUAA.DE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.MI и VUAA.DE
Дивидендная доходность IUSA.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как VUAA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 1.14% | 1.08% | 1.07% | 1.36% | 1.55% | 1.16% | 1.62% | 1.67% | 2.01% | 1.74% | 1.51% | 1.68% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUSA.MI и VUAA.DE
Максимальная просадка IUSA.MI за все время составила -51.36%, что больше максимальной просадки VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.MI и VUAA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSA.MI | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.36% | -33.67% | -17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -8.38% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -23.33% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -5.02% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -5.18% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.10% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.MI и VUAA.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) имеют волатильность 3.53% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSA.MI | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 3.69% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 8.64% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 17.02% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 15.15% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 17.75% | -1.64% |