PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSA.MI с VUAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSA.MI и VUAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSA.MI и VUAA.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
IUSA.MI
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist
-2.83%4.45%33.78%22.41%-14.63%41.22%3.32%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF
-2.79%4.68%32.33%22.52%-14.29%40.76%3.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSA.MI показывает доходность -2.83%, а VUAA.DE немного выше – -2.79%.


IUSA.MI

1 день
0.23%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-0.02%
1 год
10.49%
3 года*
16.14%
5 лет*
12.28%
10 лет*
13.84%

VUAA.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-0.12%
1 год
10.40%
3 года*
16.00%
5 лет*
12.14%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Сравнение комиссий IUSA.MI и VUAA.DE

И IUSA.MI, и VUAA.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUSA.MI vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSA.MI
Ранг доходности на риск IUSA.MI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.MI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.MI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.MI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.MI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.MI: 3939
Ранг коэф-та Мартина

VUAA.DE
Ранг доходности на риск VUAA.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSA.MI c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSA.MIVUAA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.61

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.92

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.36

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

8.03

-3.55

IUSA.MI vs. VUAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSA.MI на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAA.DE равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSA.MI и VUAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSA.MIVUAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.69

-0.08

Корреляция

Корреляция между IUSA.MI и VUAA.DE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSA.MI и VUAA.DE

Дивидендная доходность IUSA.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как VUAA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSA.MI
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist
1.14%1.08%1.07%1.36%1.55%1.16%1.62%1.67%2.01%1.74%1.51%1.68%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUSA.MI и VUAA.DE

Максимальная просадка IUSA.MI за все время составила -51.36%, что больше максимальной просадки VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.MI и VUAA.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSA.MIVUAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.36%

-33.67%

-17.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-8.38%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

-23.33%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-5.02%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-5.18%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.10%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSA.MI и VUAA.DE

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) имеют волатильность 3.53% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSA.MIVUAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.69%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

8.64%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

17.02%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

15.15%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

17.75%

-1.64%