PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSA.MI с S500.PA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSA.MI с S500.PA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) и Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR (S500.PA).

IUSA.MI и S500.PA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSA.MI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. S500.PA - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 ESG+ Index. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUSA.MI и S500.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) и Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR (S500.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSA.MI и S500.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSA.MI
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist		-3.06%4.45%33.78%22.41%-14.63%41.22%7.78%34.61%-0.92%5.24%
S500.PA
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR		-3.11%4.58%33.45%23.34%-13.75%42.99%6.93%32.56%-1.91%5.79%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSA.MI показывает доходность -3.06%, а S500.PA немного ниже – -3.11%.

IUSA.MI

1 день
1.65%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
0.09%
1 год
10.27%
3 года*
16.21%
5 лет*
12.23%
10 лет*
13.82%

S500.PA

1 день
1.79%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
1.50%
1 год
11.66%
3 года*
16.25%
5 лет*
12.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist

Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR

Часто сравнивают с IUSA.MI:
IUSA.MI с VUSA.MIIUSA.MI с GOLD.ASIUSA.MI с IGLN.LIUSA.MI с VUAA.DEIUSA.MI с VUSA.ASIUSA.MI с EGLN.LIUSA.MI с VDC
Часто сравнивают с S500.PA:
S500.PA с IWDA.ASS500.PA с QDVE.DES500.PA с SXR8.DES500.PA с ESE.PAS500.PA с SP20.ASS500.PA с IITU.LS500.PA с TDGB.L

Сравнение комиссий IUSA.MI и S500.PA

IUSA.MI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии S500.PA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

S500.PA
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR
IUSA.MI
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

IUSA.MI vs. S500.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSA.MI
Ранг доходности на риск IUSA.MI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.MI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.MI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.MI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.MI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.MI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
S500.PA
Ранг доходности на риск S500.PA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S500.PA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S500.PA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S500.PA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S500.PA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S500.PA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSA.MI c S500.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) и Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR (S500.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSA.MIS500.PADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.68

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.01

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

3.16

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

11.75

-8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSA.MI vs. S500.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSA.MI на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S500.PA равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSA.MI и S500.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSA.MIS500.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.87

-0.26

Корреляция

Корреляция между IUSA.MI и S500.PA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSA.MI и S500.PA

Дивидендная доходность IUSA.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как S500.PA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSA.MI
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist		1.14%1.08%1.07%1.36%1.55%1.16%1.62%1.67%2.01%1.74%1.51%1.68%
S500.PA
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUSA.MI и S500.PA

Максимальная просадка IUSA.MI за все время составила -51.36%, что больше максимальной просадки S500.PA в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.MI и S500.PA.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSA.MIS500.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.36%

-33.76%

-17.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-13.72%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

-23.37%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-5.24%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-4.70%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

1.97%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSA.MI и S500.PA

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) и Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR (S500.PA) имеют волатильность 3.69% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSA.MIS500.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.78%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

8.37%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

17.04%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

15.26%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

18.29%

-2.18%