Сравнение IUSA.MI с VUSA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).
IUSA.MI и VUSA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSA.MI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.MI и VUSA.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSA.MI и VUSA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | -3.06% | 4.45% | 33.78% | 22.41% | -14.63% | 41.22% | 7.78% | 34.61% | -0.92% | 7.06% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -2.64% | 3.90% | 33.86% | 22.12% | -14.18% | 40.36% | 7.72% | 32.99% | -0.37% | 6.68% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSA.MI показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у VUSA.AS с доходностью -2.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUSA.MI имеют среднегодовую доходность 13.82%, а акции VUSA.AS немного отстают с 13.67%.
IUSA.MI
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 13.82%
VUSA.AS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSA.MI и VUSA.AS
И IUSA.MI, и VUSA.AS имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSA.MI vs. VUSA.AS — Ранг доходности на риск
IUSA.MI
VUSA.AS
Сравнение IUSA.MI c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSA.MI | VUSA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 3.59 | -2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 12.24 | -9.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSA.MI | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.87 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IUSA.MI и VUSA.AS составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.MI и VUSA.AS
Дивидендная доходность IUSA.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности VUSA.AS в 0.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 1.14% | 1.08% | 1.07% | 1.36% | 1.55% | 1.16% | 1.62% | 1.67% | 2.01% | 1.74% | 1.51% | 1.68% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.99% | 0.97% | 0.99% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок IUSA.MI и VUSA.AS
Максимальная просадка IUSA.MI за все время составила -51.36%, что больше максимальной просадки VUSA.AS в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.MI и VUSA.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSA.MI | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.36% | -33.64% | -17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -8.46% | -4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -23.24% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.61% | -33.64% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -5.02% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -4.11% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.09% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.MI и VUSA.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) имеют волатильность 3.69% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSA.MI | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 3.54% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 8.49% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 16.97% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 15.13% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 16.05% | +0.06% |