Сравнение IUSA.MI с IGLN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L).
IUSA.MI и IGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSA.MI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. IGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.MI и IGLN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSA.MI и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | -3.06% | 4.45% | 33.78% | 22.41% | -14.63% | 41.22% | 7.78% | 34.61% | -0.92% | 7.06% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 12.62% | 45.35% | 34.47% | 10.04% | 6.10% | 3.15% | 13.92% | 20.96% | 3.32% | -2.06% |
Разные валюты инструментов
IUSA.MI торгуется в EUR, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSA.MI показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 8.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUSA.MI имеют среднегодовую доходность 13.82%, а акции IGLN.L немного впереди с 13.94%.
IUSA.MI
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 13.82%
IGLN.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.97%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 37.62%
- 3 года*
- 29.66%
- 5 лет*
- 21.99%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSA.MI и IGLN.L
IUSA.MI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSA.MI vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
IUSA.MI
IGLN.L
Сравнение IUSA.MI c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSA.MI | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.52 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.98 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.26 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 8.33 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSA.MI | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.52 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.34 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.93 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IUSA.MI и IGLN.L составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.MI и IGLN.L
Дивидендная доходность IUSA.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 1.14% | 1.08% | 1.07% | 1.36% | 1.55% | 1.16% | 1.62% | 1.67% | 2.01% | 1.74% | 1.51% | 1.68% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUSA.MI и IGLN.L
Максимальная просадка IUSA.MI за все время составила -51.36%, что больше максимальной просадки IGLN.L в -36.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.MI и IGLN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSA.MI | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.36% | -45.24% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -17.36% | +3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -21.15% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.61% | -21.15% | -12.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -9.80% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -19.88% | +12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 4.58% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.MI и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) составляет 3.69%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что IUSA.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSA.MI | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 11.63% | -7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 21.68% | -13.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 24.66% | -7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 16.40% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 14.96% | +1.15% |