PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSA.MI с IGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSA.MI и IGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSA.MI и IGLN.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSA.MI
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist
-3.06%4.45%33.78%22.41%-14.63%41.22%7.78%34.61%-0.92%7.06%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC
12.62%45.35%34.47%10.04%6.10%3.15%13.92%20.96%3.32%-2.06%
Разные валюты инструментов

IUSA.MI торгуется в EUR, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSA.MI показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 8.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUSA.MI имеют среднегодовую доходность 13.82%, а акции IGLN.L немного впереди с 13.94%.


IUSA.MI

1 день
1.65%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
0.09%
1 год
10.27%
3 года*
16.21%
5 лет*
12.23%
10 лет*
13.82%

IGLN.L

1 день
0.00%
1 месяц
-11.97%
С начала года
8.76%
6 месяцев
21.15%
1 год
37.62%
3 года*
29.66%
5 лет*
21.99%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist

iShares Physical Gold ETC

Сравнение комиссий IUSA.MI и IGLN.L

IUSA.MI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUSA.MI vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSA.MI
Ранг доходности на риск IUSA.MI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.MI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.MI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.MI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.MI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.MI: 3333
Ранг коэф-та Мартина

IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSA.MI c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSA.MIIGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.52

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.98

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

2.26

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

8.33

-5.18

IUSA.MI vs. IGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSA.MI на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа IGLN.L равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSA.MI и IGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSA.MIIGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.52

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.34

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.93

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.58

+0.03

Корреляция

Корреляция между IUSA.MI и IGLN.L составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSA.MI и IGLN.L

Дивидендная доходность IUSA.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSA.MI
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist
1.14%1.08%1.07%1.36%1.55%1.16%1.62%1.67%2.01%1.74%1.51%1.68%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUSA.MI и IGLN.L

Максимальная просадка IUSA.MI за все время составила -51.36%, что больше максимальной просадки IGLN.L в -36.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.MI и IGLN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSA.MIIGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.36%

-45.24%

-6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-17.36%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

-21.15%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

-21.15%

-12.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-9.80%

+4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-19.88%

+12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

4.58%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSA.MI и IGLN.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) составляет 3.69%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что IUSA.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSA.MIIGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

11.63%

-7.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

21.68%

-13.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

24.66%

-7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

16.40%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

14.96%

+1.15%