Сравнение IUS7.DE с STAG
IUS7.DE (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)) is Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Core, while STAG (STAG Industrial, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IUS7.DE returned 2.54%/yr vs 9.90%/yr for STAG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IUS7.DE и STAG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUS7.DE торгуется в EUR, в то время как STAG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STAG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUS7.DE показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью 18.87%. За последние 10 лет акции IUS7.DE уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 2.54% против 9.90% соответственно.
IUS7.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.88%
- С начала года
- 4.57%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 2.54%
STAG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 13.57%
- 6 месяцев
- 13.91%
- С начала года
- 18.87%
- 1 год
- 24.76%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение доходности по годам IUS7.DE и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.57% | 1.15% | 11.75% | 6.76% | -13.15% | 5.75% | -4.03% | 18.80% | -1.17% | -3.38% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 18.87% | -0.15% | -4.42% | 22.93% | -25.30% | 71.00% | -4.40% | 36.20% | 0.71% | 5.85% |
Correlation
The correlation between IUS7.DE and STAG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUS7.DE vs. STAG — Ранг доходности на риск
IUS7.DE
STAG
Сравнение IUS7.DE c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUS7.DE | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 2.64 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 6.56 | +3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUS7.DE и STAG
Максимальная просадка IUS7.DE за все время составила -27.13%, что меньше максимальной просадки STAG в -44.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS7.DE и STAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUS7.DE | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.13% | -44.34% | +17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -9.41% | +6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -25.72% | +12.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -32.31% | +16.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.13% | -44.34% | +17.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -0.82% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -9.91% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 3.78% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS7.DE и STAG
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) составляет 1.20%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что IUS7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUS7.DE | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 7.44% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.04% | 15.45% | -11.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 20.10% | -14.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.56% | 23.00% | -14.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 26.46% | -15.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS7.DE и STAG
Дивидендная доходность IUS7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности STAG в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 5.70% | 6.10% | 5.62% | 5.77% | 5.63% | 3.81% | 4.18% | 4.73% | 4.70% | 5.11% | 5.30% | 4.71% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.65% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Часто задаваемые вопросы
IUS7.DE and STAG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IUS7.DE и STAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор