PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS7.DE с STAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUS7.DE с STAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUS7.DE (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)) is Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Core, while STAG (STAG Industrial, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IUS7.DE returned 3.08%/yr vs 10.12%/yr for STAG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IUS7.DE и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUS7.DE торгуется в EUR, в то время как STAG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STAG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUS7.DE показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью 4.47%. За последние 10 лет акции IUS7.DE уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 3.08% против 10.12% соответственно.

IUS7.DE

1 день
0.14%
1 месяц
1.36%
С начала года
2.97%
6 месяцев
2.33%
1 год
9.74%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.86%
10 лет*
3.08%

STAG

1 день
1.48%
1 месяц
-1.44%
С начала года
4.47%
6 месяцев
-1.56%
1 год
5.95%
3 года*
2.51%
5 лет*
5.43%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUS7.DE и STAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUS7.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)		2.97%1.14%11.74%6.77%-13.16%5.75%-4.03%18.79%-1.16%-3.39%
STAG
STAG Industrial, Inc.		4.47%-0.15%-4.42%22.93%-25.30%71.00%-4.40%36.20%0.71%5.85%

Correlation

The correlation between IUS7.DE and STAG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2011 г.

0.28

The correlation between IUS7.DE and STAG shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

STAG Industrial, Inc.

Часто сравнивают с IUS7.DE:
IUS7.DE с VGEM.DEIUS7.DE с IEFIUS7.DE с LQDIUS7.DE с IGIBIUS7.DE с ILTBIUS7.DE с SXR8.DEIUS7.DE с SSHY.L
Часто сравнивают с STAG:
STAG с MAINSTAG с PLDSTAG с ADCSTAG с EPRSTAG с REXRSTAG с TGTSTAG с EPRT

Доходность на риск

IUS7.DE vs. STAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS7.DE
Ранг доходности на риск IUS7.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS7.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS7.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS7.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS7.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS7.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
STAG
Ранг доходности на риск STAG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS7.DE c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUS7.DESTAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
0.31

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
0.57

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.07

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

0.63

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

1.33

+7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS7.DE vs. STAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS7.DE на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа STAG равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS7.DE и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUS7.DESTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.31

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.24

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.38

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.58

+0.03

Просадки

Сравнение просадок IUS7.DE и STAG

Максимальная просадка IUS7.DE за все время составила -27.13%, что меньше максимальной просадки STAG в -44.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS7.DE и STAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUS7.DESTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.13%

-44.34%

+17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-9.41%

+6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-25.72%

+12.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.90%

-32.31%

+16.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.13%

-44.34%

+17.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.78%

+8.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-9.95%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

4.49%

-3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS7.DE и STAG

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) составляет 1.24%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что IUS7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUS7.DESTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

4.59%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

13.75%

-9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.97%

19.15%

-13.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.56%

22.85%

-14.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.02%

26.46%

-15.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS7.DE и STAG

Дивидендная доходность IUS7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности STAG в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS7.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)		5.80%6.10%5.62%5.77%5.63%3.80%4.17%4.72%4.70%5.11%5.29%4.71%
STAG
STAG Industrial, Inc.		3.37%4.05%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%

Часто задаваемые вопросы

IUS7.DE and STAG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS7.DE и STAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор