PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS7.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUS7.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).

IUS7.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Core. Фонд был запущен 15 февр. 2008 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUS7.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUS7.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUS7.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)		0.59%1.14%11.74%6.77%-13.16%5.75%-4.03%18.79%-1.16%-3.39%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-2.80%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%34.49%-1.05%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, IUS7.DE показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции IUS7.DE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 3.12% против 13.67% соответственно.

IUS7.DE

1 день
0.60%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.59%
6 месяцев
2.79%
1 год
2.87%
3 года*
6.30%
5 лет*
2.38%
10 лет*
3.12%

SXR8.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-0.13%
1 год
10.46%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.15%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IUS7.DE:
IUS7.DE с VGEM.DEIUS7.DE с IEFIUS7.DE с LQDIUS7.DE с IGIBIUS7.DE с ILTBIUS7.DE с TLTIUS7.DE с JGPI.DE
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с I500.DESXR8.DE с VUAA.DE

Сравнение комиссий IUS7.DE и SXR8.DE

IUS7.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%.

IUS7.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IUS7.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS7.DE
Ранг доходности на риск IUS7.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS7.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS7.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS7.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS7.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS7.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS7.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUS7.DESXR8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.61

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

0.92

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.14

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.37

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

8.02

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS7.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS7.DE на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SXR8.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS7.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUS7.DESXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.61

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.79

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.84

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.74

-0.14

Корреляция

Корреляция между IUS7.DE и SXR8.DE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS7.DE и SXR8.DE

Дивидендная доходность IUS7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS7.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)		5.89%6.10%5.62%5.77%5.63%3.80%4.17%4.72%4.70%5.11%5.29%4.71%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUS7.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка IUS7.DE за все время составила -27.13%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS7.DE и SXR8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IUS7.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.13%

-33.78%

+6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-8.40%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.90%

-23.32%

+7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.13%

-33.78%

+6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-5.01%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-5.22%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.10%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS7.DE и SXR8.DE

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) составляет 2.31%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что IUS7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUS7.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

3.62%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

8.61%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.70%

17.16%

-8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.58%

15.18%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

16.14%

-5.09%