Сравнение IUS7.DE с IGIB
IUS7.DE (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)) and IGIB (iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IUS7.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Core, while IGIB is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofA 5-10 Year US Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUS7.DE returned 3.00%/yr vs 2.73%/yr for IGIB. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUS7.DE charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for IGIB.
Доходность
Сравнение доходности IUS7.DE и IGIB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUS7.DE торгуется в EUR, в то время как IGIB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGIB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUS7.DE показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у IGIB с доходностью 4.21%. За последние 10 лет акции IUS7.DE превзошли акции IGIB по среднегодовой доходности: 3.00% против 2.73% соответственно.
IUS7.DE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 3.00%
IGIB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение доходности по годам IUS7.DE и IGIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 5.73% | 1.15% | 11.75% | 6.76% | -13.15% | 5.75% | -4.03% | 18.80% | -1.17% | -3.38% |
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.21% | -3.42% | 10.32% | 5.95% | -8.67% | 5.69% | 0.60% | 17.18% | 3.95% | -9.22% |
Correlation
The correlation between IUS7.DE and IGIB is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2009 г. | 0.63 |
The correlation between IUS7.DE and IGIB has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUS7.DE vs. IGIB — Ранг доходности на риск
IUS7.DE
IGIB
Сравнение IUS7.DE c IGIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUS7.DE | IGIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.27 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 2.15 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 6.93 | +5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUS7.DE и IGIB
Максимальная просадка IUS7.DE за все время составила -27.13%, что больше максимальной просадки IGIB в -15.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS7.DE и IGIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUS7.DE | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.13% | -15.21% | -11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -3.79% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -11.23% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -11.23% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.13% | -15.21% | -11.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -1.79% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -5.09% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.18% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS7.DE и IGIB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGIB) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что IUS7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUS7.DE | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.02% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | 4.33% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.20% | 5.72% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.58% | 8.11% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 8.14% | +2.87% |
Сравнение комиссий IUS7.DE и IGIB
IUS7.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IGIB в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS7.DE и IGIB
Дивидендная доходность IUS7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности IGIB в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.79% | 4.59% | 4.41% | 3.78% | 3.04% | 2.52% | 2.74% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.45% | 2.51% |
IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 5.61% | 6.10% | 5.62% | 5.77% | 5.63% | 3.81% | 4.18% | 4.73% | 4.70% | 5.11% | 5.30% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
IUS7.DE and IGIB have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGIB is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGIB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for IUS7.DE.
IUS7.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while IGIB is Corporate Bonds. IUS7.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core, while IGIB tracks ICE BofA 5-10 Year US Corporate Index. Their fees differ too: 0.45% for IUS7.DE and 0.04% for IGIB.
Подберите оптимальное распределение для IUS7.DE и IGIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор