Сравнение IUS7.DE с IGIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB).
IUS7.DE и IGIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Core. Фонд был запущен 15 февр. 2008 г.. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUS7.DE и IGIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUS7.DE и IGIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0.59% | 1.14% | 11.74% | 6.77% | -13.16% | 5.75% | -4.03% | 18.79% | -1.16% | -3.39% |
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 1.71% | -3.42% | 10.32% | 5.95% | -8.67% | 5.69% | 0.60% | 17.18% | 3.95% | -9.22% |
Разные валюты инструментов
IUS7.DE торгуется в EUR, в то время как IGIB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGIB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUS7.DE показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у IGIB с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции IUS7.DE превзошли акции IGIB по среднегодовой доходности: 3.12% против 2.93% соответственно.
IUS7.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 3.12%
IGIB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUS7.DE и IGIB
IUS7.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IGIB в 0.06%.
Доходность на риск
IUS7.DE vs. IGIB — Ранг доходности на риск
IUS7.DE
IGIB
Сравнение IUS7.DE c IGIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUS7.DE | IGIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | -0.10 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | -0.08 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.99 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.14 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | -0.31 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUS7.DE | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.10 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.24 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.36 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.48 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IUS7.DE и IGIB составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS7.DE и IGIB
Дивидендная доходность IUS7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности IGIB в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 5.89% | 6.10% | 5.62% | 5.77% | 5.63% | 3.80% | 4.17% | 4.72% | 4.70% | 5.11% | 5.29% | 4.71% |
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.74% | 4.59% | 4.41% | 3.78% | 3.04% | 2.52% | 2.74% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.45% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок IUS7.DE и IGIB
Максимальная просадка IUS7.DE за все время составила -27.13%, что больше максимальной просадки IGIB в -15.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS7.DE и IGIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUS7.DE | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.13% | -20.62% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -3.01% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.90% | -20.62% | +4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.13% | -20.62% | -6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -1.63% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -2.59% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 0.86% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS7.DE и IGIB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что IUS7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUS7.DE | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 1.96% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 4.39% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.70% | 8.27% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.58% | 8.16% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 8.24% | +2.81% |