Сравнение IUS7.DE с IGIB
IUS7.DE (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)) and IGIB (iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IUS7.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Core, while IGIB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUS7.DE returned 3.08%/yr vs 2.85%/yr for IGIB. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUS7.DE charges 0.45%/yr vs 0.06%/yr for IGIB.
Доходность
Сравнение доходности IUS7.DE и IGIB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUS7.DE торгуется в EUR, в то время как IGIB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGIB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUS7.DE показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у IGIB с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции IUS7.DE превзошли акции IGIB по среднегодовой доходности: 3.08% против 2.85% соответственно.
IUS7.DE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 3.08%
IGIB
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение доходности по годам IUS7.DE и IGIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 2.97% | 1.14% | 11.74% | 6.77% | -13.16% | 5.75% | -4.03% | 18.79% | -1.16% | -3.39% |
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 1.73% | -3.42% | 10.32% | 5.95% | -8.67% | 5.69% | 0.60% | 17.18% | 3.95% | -9.22% |
Correlation
The correlation between IUS7.DE and IGIB is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2009 г. | 0.63 |
The correlation between IUS7.DE and IGIB has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUS7.DE vs. IGIB — Ранг доходности на риск
IUS7.DE
IGIB
Сравнение IUS7.DE c IGIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUS7.DE | IGIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 1.31 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 4.12 | +5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUS7.DE | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.87 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.30 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.35 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.48 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок IUS7.DE и IGIB
Максимальная просадка IUS7.DE за все время составила -27.13%, что больше максимальной просадки IGIB в -15.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS7.DE и IGIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUS7.DE | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.13% | -15.21% | -11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -3.79% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -11.23% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.90% | -11.23% | -4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.13% | -15.21% | -11.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.12% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -5.16% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.20% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS7.DE и IGIB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что IUS7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUS7.DE | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 0.90% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.03% | 4.28% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.97% | 5.76% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.56% | 8.13% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.02% | 8.21% | +2.81% |
Сравнение комиссий IUS7.DE и IGIB
IUS7.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IGIB в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS7.DE и IGIB
Дивидендная доходность IUS7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности IGIB в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.84% | 4.59% | 4.41% | 3.78% | 3.04% | 2.52% | 2.74% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.45% | 2.51% |
IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 5.80% | 6.10% | 5.62% | 5.77% | 5.63% | 3.80% | 4.17% | 4.72% | 4.70% | 5.11% | 5.29% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
IUS7.DE and IGIB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGIB is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGIB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for IUS7.DE.
IUS7.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while IGIB is Corporate Bonds. IUS7.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core, while IGIB tracks Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Their fees differ too: 0.45% for IUS7.DE and 0.06% for IGIB.
Подберите оптимальное распределение для IUS7.DE и IGIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор