PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS7.DE с IEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUS7.DE с IEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).

IUS7.DE и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Core. Фонд был запущен 15 февр. 2008 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUS7.DE и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUS7.DE и IEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUS7.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)		-0.01%1.14%11.74%6.77%-13.16%5.75%-4.03%18.79%-1.16%-3.39%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		1.31%-4.79%5.92%0.53%-9.90%3.90%0.94%10.47%5.73%-10.05%
Разные валюты инструментов

IUS7.DE торгуется в EUR, в то время как IEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUS7.DE показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции IUS7.DE превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 3.08% против 0.62% соответственно.

IUS7.DE

1 день
0.40%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.58%
1 год
1.63%
3 года*
6.21%
5 лет*
2.26%
10 лет*
3.08%

IEF

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.78%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.79%
1 год
-3.43%
3 года*
0.04%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
0.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IUS7.DE:
IUS7.DE с VGEM.DEIUS7.DE с LQDIUS7.DE с SXR8.DEIUS7.DE с IGIBIUS7.DE с ILTBIUS7.DE с TLTIUS7.DE с JGPI.DE
Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с IEIIEF с BNDIEF с TIP

Сравнение комиссий IUS7.DE и IEF

IUS7.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.

IUS7.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

IUS7.DE vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS7.DE
Ранг доходности на риск IUS7.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS7.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS7.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS7.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS7.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS7.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS7.DE c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUS7.DEIEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

-0.42

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

-0.50

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.93

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

-0.35

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.39

-0.57

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS7.DE vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS7.DE на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа IEF равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS7.DE и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUS7.DEIEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

-0.42

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.05

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.07

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.38

+0.22

Корреляция

Корреляция между IUS7.DE и IEF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS7.DE и IEF

Дивидендная доходность IUS7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности IEF в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS7.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)		5.93%6.10%5.62%5.77%5.63%3.80%4.17%4.72%4.70%5.11%5.29%4.71%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.85%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%

Просадки

Сравнение просадок IUS7.DE и IEF

Максимальная просадка IUS7.DE за все время составила -27.13%, что больше максимальной просадки IEF в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS7.DE и IEF.

Загрузка...

Показатели просадок

IUS7.DEIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.13%

-23.93%

-3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-3.22%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.90%

-21.40%

+5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.13%

-23.93%

-3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-10.96%

+8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-5.30%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.29%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS7.DE и IEF

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) составляет 2.22%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что IUS7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUS7.DEIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

2.39%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

4.76%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.70%

8.24%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.57%

9.22%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

8.79%

+2.26%