PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS7.DE с LQD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUS7.DE с LQD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).

IUS7.DE и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Core. Фонд был запущен 15 февр. 2008 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUS7.DE и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUS7.DE и LQD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUS7.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)		-0.01%1.14%11.74%6.77%-13.16%5.75%-4.03%18.79%-1.16%-3.39%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		1.26%-4.91%7.52%6.12%-12.84%5.50%1.82%20.02%0.73%-6.10%
Разные валюты инструментов

IUS7.DE торгуется в EUR, в то время как LQD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LQD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUS7.DE показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции IUS7.DE превзошли акции LQD по среднегодовой доходности: 3.08% против 2.47% соответственно.

IUS7.DE

1 день
0.40%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.58%
1 год
1.63%
3 года*
6.21%
5 лет*
2.26%
10 лет*
3.08%

LQD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.60%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.08%
1 год
-2.39%
3 года*
2.07%
5 лет*
0.47%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IUS7.DE:
IUS7.DE с VGEM.DEIUS7.DE с IEFIUS7.DE с SXR8.DEIUS7.DE с IGIBIUS7.DE с ILTBIUS7.DE с TLTIUS7.DE с JGPI.DE
Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с LQDWLQD с VCLTLQD с IGSB

Сравнение комиссий IUS7.DE и LQD

IUS7.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.

IUS7.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IUS7.DE vs. LQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS7.DE
Ранг доходности на риск IUS7.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS7.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS7.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS7.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS7.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS7.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS7.DE c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUS7.DELQDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

-0.25

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

-0.26

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.96

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

-0.20

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.39

-0.41

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS7.DE vs. LQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS7.DE на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа LQD равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS7.DE и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUS7.DELQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

-0.25

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.05

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.25

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.43

+0.17

Корреляция

Корреляция между IUS7.DE и LQD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS7.DE и LQD

Дивидендная доходность IUS7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности LQD в 4.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS7.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)		5.93%6.10%5.62%5.77%5.63%3.80%4.17%4.72%4.70%5.11%5.29%4.71%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.56%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%

Просадки

Сравнение просадок IUS7.DE и LQD

Максимальная просадка IUS7.DE за все время составила -27.13%, что больше максимальной просадки LQD в -22.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS7.DE и LQD.

Загрузка...

Показатели просадок

IUS7.DELQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.13%

-24.95%

-2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-3.38%

-5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.90%

-24.95%

+9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.13%

-24.95%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-4.42%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-3.99%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.23%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS7.DE и LQD

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) имеют волатильность 2.22% и 2.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUS7.DELQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

2.25%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

4.90%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.70%

9.51%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.57%

9.57%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

9.92%

+1.13%