Сравнение IUS7.DE с ILTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB).
IUS7.DE и ILTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Core. Фонд был запущен 15 февр. 2008 г.. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUS7.DE и ILTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUS7.DE и ILTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | -0.01% | 1.14% | 11.74% | 6.77% | -13.16% | 5.75% | -4.03% | 18.79% | -1.16% | -3.39% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 0.97% | -5.50% | 3.40% | 4.80% | -22.08% | 4.61% | 6.53% | 22.31% | -0.65% | -2.43% |
Разные валюты инструментов
IUS7.DE торгуется в EUR, в то время как ILTB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ILTB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUS7.DE показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у ILTB с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции IUS7.DE превзошли акции ILTB по среднегодовой доходности: 3.08% против 1.38% соответственно.
IUS7.DE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 3.08%
ILTB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- -4.40%
- 3 года*
- -0.48%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUS7.DE и ILTB
IUS7.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ILTB в 0.06%.
Доходность на риск
IUS7.DE vs. ILTB — Ранг доходности на риск
IUS7.DE
ILTB
Сравнение IUS7.DE c ILTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUS7.DE | ILTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | -0.38 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | -0.41 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.94 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.34 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | -0.62 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUS7.DE | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -0.38 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.18 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.11 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.40 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между IUS7.DE и ILTB составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS7.DE и ILTB
Дивидендная доходность IUS7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности ILTB в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 5.93% | 6.10% | 5.62% | 5.77% | 5.63% | 3.80% | 4.17% | 4.72% | 4.70% | 5.11% | 5.29% | 4.71% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.94% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок IUS7.DE и ILTB
Максимальная просадка IUS7.DE за все время составила -27.13%, что меньше максимальной просадки ILTB в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS7.DE и ILTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUS7.DE | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.13% | -36.88% | +9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -5.93% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.90% | -35.22% | +19.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.13% | -36.88% | +9.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -21.96% | +19.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -9.80% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.42% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS7.DE и ILTB
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) составляет 2.22%, в то время как у iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что IUS7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUS7.DE | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 3.09% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 6.13% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.70% | 11.80% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 12.96% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 12.29% | -1.24% |