PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUS7.DE с ILTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUS7.DE и ILTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUS7.DE и ILTB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUS7.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)
-0.01%1.14%11.74%6.77%-13.16%5.75%-4.03%18.79%-1.16%-3.39%
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
0.97%-5.50%3.40%4.80%-22.08%4.61%6.53%22.31%-0.65%-2.43%
Разные валюты инструментов

IUS7.DE торгуется в EUR, в то время как ILTB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ILTB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUS7.DE показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у ILTB с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции IUS7.DE превзошли акции ILTB по среднегодовой доходности: 3.08% против 1.38% соответственно.


IUS7.DE

1 день
0.40%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.58%
1 год
1.63%
3 года*
6.21%
5 лет*
2.26%
10 лет*
3.08%

ILTB

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.97%
6 месяцев
0.46%
1 год
-4.40%
3 года*
-0.48%
5 лет*
-2.29%
10 лет*
1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

Сравнение комиссий IUS7.DE и ILTB

IUS7.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ILTB в 0.06%.


Доходность на риск

IUS7.DE vs. ILTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUS7.DE
Ранг доходности на риск IUS7.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS7.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS7.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS7.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS7.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS7.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина

ILTB
Ранг доходности на риск ILTB: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILTB: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS7.DE c ILTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUS7.DEILTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

-0.38

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

-0.41

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.94

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

-0.34

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.39

-0.62

+2.01

IUS7.DE vs. ILTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS7.DE на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа ILTB равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS7.DE и ILTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUS7.DEILTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

-0.38

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.18

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.11

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.40

+0.20

Корреляция

Корреляция между IUS7.DE и ILTB составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS7.DE и ILTB

Дивидендная доходность IUS7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности ILTB в 4.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS7.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)
5.93%6.10%5.62%5.77%5.63%3.80%4.17%4.72%4.70%5.11%5.29%4.71%
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
4.94%4.83%4.91%4.38%4.31%3.04%3.32%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%

Просадки

Сравнение просадок IUS7.DE и ILTB

Максимальная просадка IUS7.DE за все время составила -27.13%, что меньше максимальной просадки ILTB в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS7.DE и ILTB.


Загрузка...

Показатели просадок


IUS7.DEILTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.13%

-36.88%

+9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-5.93%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.90%

-35.22%

+19.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.13%

-36.88%

+9.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-21.96%

+19.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-9.80%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.42%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS7.DE и ILTB

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) составляет 2.22%, в то время как у iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что IUS7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUS7.DEILTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

3.09%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

6.13%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.70%

11.80%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.57%

12.96%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

12.29%

-1.24%