Сравнение IUS7.DE с ILTB
IUS7.DE (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)) and ILTB (iShares Core 10+ Year USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - IUS7.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Core, while ILTB is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, IUS7.DE returned 3.08%/yr vs 1.15%/yr for ILTB. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUS7.DE charges 0.45%/yr vs 0.06%/yr for ILTB.
Доходность
Сравнение доходности IUS7.DE и ILTB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUS7.DE торгуется в EUR, в то время как ILTB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ILTB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUS7.DE показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у ILTB с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции IUS7.DE превзошли акции ILTB по среднегодовой доходности: 3.08% против 1.15% соответственно.
IUS7.DE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 3.08%
ILTB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- -1.88%
- 10 лет*
- 1.15%
Сравнение доходности по годам IUS7.DE и ILTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 2.97% | 1.14% | 11.74% | 6.77% | -13.16% | 5.75% | -4.03% | 18.79% | -1.16% | -3.39% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 1.91% | -5.50% | 3.40% | 4.80% | -22.08% | 4.61% | 6.53% | 22.31% | -0.65% | -2.43% |
Correlation
The correlation between IUS7.DE and ILTB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2009 г. | 0.54 |
The correlation between IUS7.DE and ILTB has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUS7.DE vs. ILTB — Ранг доходности на риск
IUS7.DE
ILTB
Сравнение IUS7.DE c ILTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUS7.DE | ILTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.11 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 0.92 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 2.13 | +7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUS7.DE | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.62 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.15 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.09 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.40 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок IUS7.DE и ILTB
Максимальная просадка IUS7.DE за все время составила -27.13%, что меньше максимальной просадки ILTB в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS7.DE и ILTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUS7.DE | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.13% | -30.72% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -5.44% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -15.12% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.90% | -30.72% | +14.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.13% | -30.72% | +3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.92% | +20.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -11.08% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.34% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS7.DE и ILTB
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) составляет 1.24%, в то время как у iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что IUS7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUS7.DE | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.79% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.03% | 6.11% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.97% | 8.15% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.56% | 12.90% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.02% | 12.27% | -1.25% |
Сравнение комиссий IUS7.DE и ILTB
IUS7.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ILTB в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS7.DE и ILTB
Дивидендная доходность IUS7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности ILTB в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.97% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 5.80% | 6.10% | 5.62% | 5.77% | 5.63% | 3.80% | 4.17% | 4.72% | 4.70% | 5.11% | 5.29% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
IUS7.DE and ILTB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ILTB is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for IUS7.DE.
IUS7.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while ILTB is Long-Term Bond. IUS7.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core, while ILTB tracks Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Their fees differ too: 0.45% for IUS7.DE and 0.06% for ILTB.
Подберите оптимальное распределение для IUS7.DE и ILTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор